货币银行学的题 在某年12月25日，某投资者以每股5元的期权费从期权市场买进一个协定价格为60元的

1. 货币银行学的题 在某年12月25日，某投资者以每股5元的期权费从期权市场买进一个协定价格为60元的

第一个买入认购期权损失了5+60-63=2元
第二个卖出认购期权收获了62-63+4=3元
总收益3-2=1元

2. 一道外汇期权应用的计算题

1.当USD1= JP￥106.00时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12万元，共亏损18万元。2.当USD1= JP￥104.00时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时看跌期权的空头由于汇率高于执行价102，多头放弃行权从而获利期权费10000000*1.2%=12万元，共损失18万元。3.当USD1= JP￥97.00 时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时卖出的看跌期权由于汇率低于执行价102，多头方行权导致的损失(102-97)*10000000-12万元（期权费）=4988万元，共损失5081万元。

3. A客户在09年3月11日买入一笔黄金看涨期权,执行价格为1200美元 期权面值100盎司，起先一个月 期权计算

A盈利（1400-1200-60）=140美元/盎司
B盈利（1400-1200）=200美元/盎司

对于A，6000美元的期权费阻隔了这一个月内黄金价格下跌的风险，风险支撑线1200+60=1260，只要黄金价格不低于1260美元/盎司，A即可全身而退。
对于B，最终利润比A高源于承担的风险更大。在这一个月内，黄金的价格风险敞口，价格低于1200美元/盎司，就出现亏损，支撑线为1200低于A，风险更大。

当然，该标的物的特殊性决定了B的选择，因为黄金不同于其他期货，是历来低于通胀，对抗美元贬值的首选投资标的物，因此会有人去选择B，来承担这个1200的黄金风险，哪怕到期亏损也只是套牢的问题，长久亏损的概率太小。。。

4. 一道外汇期权应用的计算题

1=1.224 看涨期权完全评价 无任何利润 只赚卖出看跌的钱
2=1.224 看涨期权无价值  赚看跌的钱
3=-3.776 看涨期权无价值  看跌期权亏损5块收入1.224 


你自己在乘以期权量就可以了

你可以看下你的题目 应该还涉及到104.30买入现货  如果涉及到104.3买入外汇的话 盈亏比例不一样 

你可以继续提问

5. 【关于期权】 某银行买入一份3月份到期的长期国债期货看跌期权，价格为0-12，协定价格为110

银行规避的是利率上升风险，原因是银行是买入长期国债期货看跌期货，国债期货价格下跌说明利率是上涨的，原因是债券的票面利率一般是固定的，且债券面值也是固定的，对于市场利率的上升则会导致国债价格下跌，相反也相反，即市场利率与国债价格成反比的。
整数后面的数字实际上是按32分之几来代表的，0-12实际上是代表12/32，即0.375美元，这个0.375美元是按每张国债来计算的，一般惯例是每张债券按100元面值来计算的，而这长期国债期货每手是10万元面值，也就是说每手国债期货交易的是1000张国债，故此银行支付的期权费是375美元(0.375*1000)。
由于到期清算价格高于协定价格，故此银行对于这个期权是不行权的，所以银行最终的损益就是亏掉了原来的期权费375美元。

6. 一个投资者购买了一个执行价格为45美元的看涨期权,一个执行价格为40美元的看跌期权。两期权具有相同

看涨期权损益:当P>45，P-45-3当P40，-4当P45，P-45-3-4=P-52当45>P>40，-3-4=-7当P<40，-3+40-P-4=40-P-7【摘要】
一个投资者购买了一个执行价格为45美元的看涨期权,一个执行价格为40美元的看跌期权。两期权具有相同的到期日。看涨期权价格为3美元,看跌期权价格为4美元,请简单分析交易者的收益,并画出反映其收益和资产价格变化的损益图。【提问】
您好哦，稍等哦，我需要一点才能时间回答您【回答】
看涨期权损益:

当P>45，P-45-3当P<45，-3

看跌期权损益:

当P>40，-4

当P<40，40-P-4

所以两个期权的综合损益为:

当P>45，P-45-3-4=P-52当45>P>40，-3-4=-7

当P<40，-3+40-P-4=40-P-7【回答】
【回答】
亲，损益图在下面的图片里哟【回答】
希望我的回答对您有所帮助哦，如果您满意的话，左下角有一个评价，麻烦点赞一下，感谢支持哟！【回答】
好的谢谢【提问】
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谢谢您的赞哟【回答】
还能问其他问题吗【提问】
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您问吧【回答】
(二) 2014年3月10日， 甲银行为其开户单位M公司办理银行承兑汇票贴现，该汇票无息汇票,于2014年3月5日签发并承兑，票面金额100万元，期限为4个月。贴现利率为4.5%,承兑银行在异地。求:

1. 请计算贴现利息和实付贴现金额;

2完成票 据贴现的会计分录;

3.若甲银行贴现利息调整采用直线法 于每月末摊销，请作出每月末摊销利息调整分录。【提问】
(二) 2014年3月10日， 甲银行为其开户单位M公司办理银行承兑汇票贴现，该汇票无息汇票,于2014年3月5日签发并承兑，票面金额100万元，期限为4个月。贴现利率为4.5%,承兑银行在异地。求:

1. 请计算贴现利息和实付贴现金额;

2完成票 据贴现的会计分录;

3.若甲银行贴现利息调整采用直线法 于每月末摊销，请作出每月末摊销利息调整分录。【提问】
第三问就行【提问】
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稍等一下哦【回答】
好哒【提问】
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好的【回答】
【回答】
谢谢【提问】
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不客气【回答】
以后有问题也可以问哟，亲【回答】

7. 投资者从一家银行买进一张人民币卖出期权合约。假定这张合约允许投资者在一年后以

投资者从一家银行买进一张人民币卖出期权合约。假定这张合约允许投资者在一年后以低于当前水平20%的价格出售价值1,000万美元人民币的，目前的成本15,000美元。(期货交易只需要缴纳一定的保证金，保证金的比例各不相同，这里的比例是0.0015。）
假设当前汇率是6.54，则低于当前水平的20%的合约汇率是7.777。
如果人民币跌至低于当前汇率30%的1美元兑8.5元人民币水平，那么这张卖出合约就会升值，投资者就以15,000美元的投资获得了850,000美元左右的利润（1000×（1-7.777/8.5）=85万美元），回报率约为5500%.

8. 假设你有20000美元用于投资卖出期权，执行价格为25美元，期权费为2美元，6个月后股票价格跌为2

投资回报率为（25-21.5-2）/20000=？方法是这样的，但是数据有点问题，算不出来。望采纳。。