当一份期货合约在交易所交易时，会使得未平仓合约总数增加一份。这个说法是对是错，并说明理由

1. 当一份期货合约在交易所交易时，会使得未平仓合约总数增加一份。这个说法是对是错，并说明理由

该说法是错的。因为要分四种情况： 1.双开：即多方开1手买单，空方开1手卖单，双方撮合成交，合约总数增加1手； 2双平：即多方卖出平仓1手多单，空方买入平仓1手空单，双方撮合成交，合约总数减少1手； 3:多换：即原有多方需要卖出平仓1手原有多单，接手的是新进来的多头，买入1手多单，双方撮合成交，合约总数不变。 4：空换:即原有空方需要买入平仓1手原有空单，接手的是新进来的空头方，卖出1手空单，双方撮合成交，合约总数不变。 任何成交的时候，都有一个对手盘对应。拓展资料：1，期货合约是买方同意在一段指定时间之后按特定价格接收某种资产，卖方同意在一段指定时间之后按特定价格交付某种资产的协议。双方同意将来交易时使用的价格称为期货价格。双方将来必须进行交易的指定日期称为结算日或交割日。双方同意交换的资产称为“标的”。如果投资者通过买入期货合约（即同意在将来日期买入）在市场上取得一个头寸，称多头头寸或在期货上做多。相反，如果投资者取得的头寸是卖出期货合约（即承担将来卖出的合约责任），称空头头寸或在期货上做空。2，期货合约是由交易所设计，经国家监管机构审批上市的标准化的合约。期货合约的持有者可借交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。 期货合约是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。它是期货交易的对象，期货交易参与者正是通过在期货交易所买卖期货合约，转移价格风险，获取风险收益。期货合约是在现货合同和现货远期合约的基础上发展起来的，但它们最本质的区别在于期货合约条款的标准化。3，在期货市场交易的期货合约，其标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都是标准化的，使期货合约具有普遍性特征。期货合约中，只有期货价格是唯一变量，在交易所以公开竞价方式产生。

2. 任何一个期货与现货构成的套期保值组合基差会随着期货价格和现货价格的变化而

只要结束套期保值交易时的基差等于开始套期保值交易时的基差，那么，就能取得十分理想的保值效果。基差很少保持不变，任何影响现货价格和期货价格的因素的变化，都会引起基差的变化。【摘要】
任何一个期货与现货构成的套期保值组合基差会随着期货价格和现货价格的变化而【提问】
亲亲，你好，很高兴为您解答，任何一个期货与现货构成的套期保值组合基差会随着期货价格和现货价格的变化而变化，现货价格和期货价格随市场的供给和需求情况等变化，基差也会出现变化。基差之所以会变化，是因为现货价格和期货价格的变化幅度不一致哦。【回答】
只要结束套期保值交易时的基差等于开始套期保值交易时的基差，那么，就能取得十分理想的保值效果。基差很少保持不变，任何影响现货价格和期货价格的因素的变化，都会引起基差的变化。【回答】

3. 求解啊 期货题目求大神解答

1:在2900点的时候做空620手，然后在3100点时平仓，也就是说在做空后价格上涨了，也就是亏损了。(3100-2900)X每点300X620=3720万，也就是说在期货交易中该公司亏损了3720万。

2.该公司进入期货市场的目的，是为了防止将来股票价格下跌，而事先在期货市场中做空，与手中所持股票做对冲。但是在期货市场中做空之后，股指期货价格反而上涨，也就是造成了亏损，所以单独就该公司在期货市场中的交易来说，目标没有实现。

4. 期货题，求高手解答

首先，你要明白期权的收益是怎么算的。。。
买入期权是到期价格减去行权价，但不能是负数。如果是负数，算零。卖出期权反过来就行。

1 B 因为15000点两个期权正好归零，所以赚到一开始卖出得到的800点。此时盈利最大。
2 B 因为一开始卖出得到800点，所以最后可以亏800点。14200点卖出期权亏800点，15800买入期权亏800点。
3 C 同样的道理，交易者在投资者反方，投资者亏100点，交易者赚100点。这个时候是买入期权赚的，卖出期权归零。

5. 期货基础有一道综合题一直想求解，请教高手。问题如下：

(2565-2545)X10X3+(2530-2545)X10X2+(2500-2545)X10X1= -150  结果是亏了150元

6. 期现套利问题，如何期现存在一个不合理价差，假设期货比现货高出持仓

理论上是这样的，稳赚不赔，但现实中有以下几点风险需要注意：
1、只有法人客户才可以持仓进入交割月（上海期货交易所除外），个人客户无法持仓进入交割月，价格回归如果在交割月实现，那么个人客户往往等不到这个时间节点；
2、价差不合理也是正常的，期货交割需要考虑的因素很多，即使你是法人客户可以持仓进入交割月进入交割，你还需要考虑资金成本、仓储费、运费、交割手续费，仓库的匹配等等，由于诸多因素存在，看似价差很大，非常有可能没有利润空间，甚至亏损；
3、有的时候期现价差就是不回归，市场永远都是对的，价差不回归也是正常。

7. 期货问题，请各位好心网友给出答案与解析！

买入套保的盈亏=B1-B2，卖出套保的盈亏=B2-B1，B1是套保开始时的基差，B2是套保结束时的基差，带入可得B1=-10，B2=10，卖出套保总共赚了20块每吨，2210+20就是售价了。D

8. 求期货大神帮忙分析一下 本人小白求指点

我这样给你举例吧，有两手，把两手分开算就行了：
1.65000开1手空仓，当价格变到65150时平仓，则这1手每吨亏损150元；
2.65300再开1手空仓，当价格到65150时平仓，则这1手每吨赚150元；
3.在不考虑手续费和其他费用的情况下，以上2手中，前1手每吨亏150，后面1手每吨赚150，综合起来就是不赚不亏，也就是盈亏平衡。所以选B项。