什么是系统性区域性金融风险

1. 什么是系统性区域性金融风险

区域金融风险是某个经济区域内部金融产业所面对的金融风险。
根据金融风险的影响范围以及基本表征，金融风险体现为不同的层次，即宏观金融风险、区域金融风险和微观金融风险。由于金融过程的网络化和金融关系的广泛的渗透性，金融风险具有极强的联动性和自我增强的传播特性，从而个别或部分机构的微观金融风险可能会在某一区域突现并逐渐累积、传播、扩散，形成区域金融风险。一旦区域金融风险突破可控边界，并且形成跨越区域范围的传染途径，就可能导致整体性的金融动荡，乃至形成金融危机，这就是宏观金融风险。根据以上分析可见，区域金融风险是中观层次的金融风险，是某个经济区域内部金融产业所面对的金融风险。就某一区域金融风险而言，其形成的根由包括三个方面:一是微观金融风险在某区域内部传播、扩散，这是自源性的区域金融风险，是自下而上的金融风险;二是区域金融风险在经济关联密切的区域之间传播、扩散，这是关联性的区域金融风险，是横向的金融风险;三是宏观金融风险落实到具体区域，在区域金融产业系统中累积、扩散，这是上源性的区域金融风险，是自上而下的金融风险。三个层次的金融风险的存在均源于金融的本质属性，贯穿于金融过程的始终，无法消除。但是金融风险在某种程度上具有可测性，因此，也就具有了一定的可控性，其程度则主要取决于金融市场范围和容量的大小、监管制度的有效性、金融竞争的激烈程度等。

2. 如何建立区域性金融风险预警系统

任何行业面对布满各种不确定性的宏观政治、经济气候和微观经营环境，随时都存在着一定的经营风险，银行更以其非凡的经营对象、广泛的社会联系和强大深远的影响力成为风险聚散的焦点。因此我们把银行所面临的损失和获益的机会称之为金融风险。金融风险是指金融市场主体从事货币、资金、信用交易过程中遭受损失的可能性。金融风险作为一种经济现象，假如不加以防范和化解，就会酿成金融危机。不同的金融机构所面临的风险形式是不相同的，对其分析方法、认定和控制也不相同。二、构建区域性金融风险预警系统的主要设想所谓金融风险预警主要是对金融运行过程中的可能性进行分析、预，为金融安全运行提供对策和建议。金融风险预警系统主要是指各种反映辖内金融风险警情、警兆、警源及变动趋势的形式，指标体系和猜测方法等所构成的有机整体，它以经济金融统计为依据，以信息技术为基础，是国家宏观调控体系和金融风险防范体系的重要组成部分。构建金融风险预警系统应从以下几方面入手。、建立区域性金融风险预警指标体系科学的金融风险预警体系，必须要设置可行的预警指标，而这些指标既能够体现适应性、稳定性、一致性的特点，又能明显反映出预警对象的内容，并且能随着经济金融环境的变化对指标值作出相应的调整，指标内容包括：金融性技术指标和社会性指标；不同类型的金融机构和不同的预警区间的预警指标。区域性金融风险预警指标的选择一般是以巴塞尔协议和我国资产负债比例治理的要求设置。指标体系分为7大类，共15个指标。7大类是：经济风险类、信用风险类、流动性风险类、资本风险类、经营风险类、金融犯罪风险类。15个预警指标分别是：1、真实GDP增长率下降。2、企业资产负债偏高。3、不良贷款率超过15％。4、流动性资产与各项流动性负债的比例小于25％。5、存贷款比例超过75％。6、一年期以上的中长期贷款与一年期以上存款比例超过120％。7、存款预备金率小于6％。8、资本充足率低于8％。9、总成本与总负债的比例超过7％。10、应收未收利息与利息收入总额的比例超过15％。11、拆入资金余额与各项存款余额之比超过4％。12、拆出资金余额之比超过8％。13、各项资金损失率超过10％。14、金融犯罪发案率上升。15、账外经营额与金融资产的比例上升。除以上15个指标外，在实际工作中，还应将储蓄网点的日存款下降率作为识别支付风险的重要指标。以上16个预警指标较为全面地反映了银行经营状况和地区经济发展状况以及经济环境状况，对衡量银行经营风险和风险监控具有重要的作用，同时也是中心银行非现场监管的重要内容。因此，基层中心银行必须依照以上预警指标，科学设计有关险情预警表，建立内容详实、完备的预警资料库，在日常非现场监管的基础上，加强对金融机构风险的猜测和监督，中心银行通过对银行风险分类、风险识别、风险分析和估价后，对金融风险基本上做到了心中有数，对及时采取有力措施防范和化解金融风险将起到积极作用。、建立金融风险分析方法及识别机制金融风险预警．指标体系是衡量和监测金融风险的基础，对金融预警指标的分析和识别是构建金融风险预警系统的重要内容和关键环节，对金融预警指标的分析一般借助以下方法。1、金融风险的分析方法。风险分析是金融风险预警系统的重要内容，采取科学合理的分析方法是基层中心银行有效预防、控制和对金融机构进行非现场监管的重要手段。在现实操作中，一般采取以下几种分析方法。、财务表分析法。在商业银行的经营治理中，最直接、最方便的风险识别工具就是本银行的财务表，对银行自身的财务表进行分析是风险治理者实行财务风险分析的重要内容，运用以下几项表分析方法，通过评估商业银行过去的经营绩效，衡量目前的财务状况和经营状况，并猜测未来发展趋势，着重找出可能影响银行未来经营的风险因素。 A、比较分析法。用本期表与前几期本银行表或同期其它可比银行的财务表，就各个科目绝对数字、绝对数字的增减变动、百分比增减变动、比率增减变动等各方面作具体的比较。B、趋势分析法。选择某一年为基期，计算以后每一期中各科目对基期对应科目的趋势百分比，主要目的是探索银行过去、现在、未来业务开展、风险承担、盈利能力的发展趋势，非凡注重影响这些趋势发展的各种不确定因素。C、共同比分析法。分析个别科目占总资产、总负债或者毛利的百分比，判定是否有异常现象，并寻找原因。D、比率分析法。计算财务表中某些科目的数值比率，如流动性比率，速动比率、现金比率、负债比率、资金流量比率、平均收款时间、利润率等，识别影响银行营运资金、资金运用效率，获利能力的因素。E、特定分析。编制财务状况变动表，考察资金流动的充足性，与通畅性，分析银行经营成本，银行业务量和银行利润的关系，寻找变动原因。、风险环境分析法。除财务表分析法之外，另外一种常用的风险识别方法就是从商业银行经营治理的内部环境和外部环境出发，识别有关的不确定因素。值得注重的是，无论采用财务表分析法还是采用风险环境分析法，风险治理者不仅要判定存在哪些风险因素，而且要根据各风险因素的相对重要性进行筛选，从而排除干扰，有重点地治理风险。关于风险因素的重要程度，要靠风险估价来具体分析确定和比较。2、金融风险的识别。在诸多风险因素中，有些一目了然，有些却直到已造成损失以后才轻易被治理者熟悉，所以，风险识别需要治理者对商业银行的经营环境、经营业务的充分熟悉和了解，丰富的实践经验，完备快捷的信息处理和深刻敏锐的预见力。风险识别就是在商业银行四周纷繁复杂的宏、微观风险环境和内部经营环境中发现可能给商业银行带来意外损失或者额外收益的风险因素。风险识别是风险治理的第一步，也是最重要的一步，没有识别出来的风险因素根本谈不上有效的治理。可见，风险识别至关重要。对于地方性金融机构来说，支付风险、资产风险、治理风险、道德风险、政策性风险和法律风险等其它风险是各类风险识别的重要内容。支付风险识别。支付风险是金融风险状况的综合表现，是其它种类风险长期聚集的结果。资产风险的识别。资产风险基本权数是识别和认定银行各类资产风险含量的基本标准，是衡量银行经营风险的主要依据。为了科学地划定资产风险程度，通常把银行资产划分为表内资产项目和表外资产及或有资产两大类。

3. 商业银行如何构建快速的风险预警机制,强化风险预警预控

　　1.运用计算机技术及数据分析方法，建立信贷风险预警信息系统。通过信贷风险管理信息系统的支持，对有关市场风险信息进行收集和存储，根据客户的信用历史资料和实况，利用一定的信用风险评估模型，运用计算机技术及数据分析方法，建立环境监测信息系统，客户信息系统及信贷风险监控信息系统，设立个人信用评估体系，企业信用评估体系，客户信用等级等，从中综合统计得到不同等级的信用分数，银行可以根据客户的信用分数，分析客户按时还款的可能性和风险系数，决定是否予以授信以及授信的额度和利率。提高信贷风险管理的正确性和有效性。
　　2.建立完善信贷风险防范的指标系统 
　　(1)利用企业在这些指标上的统计资料，通过定量分析与定性分析相结合的方法，对企业的情况进行综合评估，通过对企业的监测，对商业银行的信贷活动发出预警。这个指标体系通常包括如下方面： 
　　①企业偿债能力指标。流动比率,又称营运资金比率,是企业流动资产与流动负债之比。速动比率，又称酸性测试比率，是速动资产与流动负债之比。资产负债比率，是指负债总额与全部资产净值之比。 
　　②企业盈利能力指标。资产收益率，又称投资收益率。 它是用来衡量企业有效利用所有资产的能力。其计算公式为：资产收益率＝税后净利润／（资产总额－无形资产） 
　　销售利润率，是指企业税后利润与销售收入之比。 
　　③企业营运能力指标。存货周转率，是指销货成本与平均存货之比。其中，平均存货＝（期初存货＋期末存货）／2 
　　应收账款周转率，又称为收账比率，是指赊销净额与平均应收账款之比。 
　　(2)对信贷各项指标综合分析，确定信贷风险权重和等级。及时有效识别预警信号，对信贷各项预警指标的分析和识别预警信号是构建信贷风险系统的重要内容和关键环节。一般使用的分析方法有比较分析法，趋势分析法，比率分析法等。对信贷风险分类并对其单项指标加权平均后进行计分，可通过计算目标层综合风险指数来反映客户信贷风险总体情况及预警状态, 计算公式为
根据预警模型风险指数可将客户信贷风险等级及预警状态设置为5级。客户信贷风险指数、风险等级和预警状态对照如表2 所示。 
　　表中不但可以得出客户信贷风险总体风险及预警状态, 还可以根据准则风险指标风险指数确定其各自风险及预警状态。 
　　因此，商业银行要集中全行对预警指标体系、计算机技术、财务管理、风险分析等方面有专长的人才，以他们丰富的经验，运用有效的分析方法，对信贷风险进行归纳分析，及时发现预警信号。通过早期预警信号的识别，有助于发现和预测贷款的现有问题和发展趋势，来确定贷款的按期足额偿还的可能程度。例如：2007年金龙股份公司向工商银行提出巨额贷款以购买原料的申请，在2008年初，工商银行通过调查了解，发现该公司财务状况不良，资金利用率不科学，于是及时停止贷款项目的实行，后来金龙集团因经营管理问题造成倒闭，工商银行及时采取措施由此避免了巨大损失。可见，银行管理者要时刻关注和把握，客观冷静地判断和分析早期预警信号，以有效防范信贷风险。 
　　3.从实际出发，建立有效的风险评估系统 
　　风险的评估是指对信贷过程出现的风险状况进行分析、评估，其目的是为了明确对风险的管理，能针对风险的存在采取有效的信贷控制管理措施，防范或减低风险。对银行信贷风险的评估方法可以有定性的和定量的。定性的分析可以利用一些国际或国内惯用的银行风险的指标体系对其进行评估。例如《巴塞尔协议》明确规定商业银行的资本充足率应以资本对风险加权总资产之比来衡量，该比率不低于8%等。定量化分析的模式运用比较广泛，如投资组合风险分析、收益的分析模式在银行信贷风险管理中的运用等。利用定量分析可以提供科学准确的数据分析。 
　　在对信贷风险的评估过程中，除了银行信贷专家外，还应该聘请企业经营管理专家、财务专家，证券公司理财专家等银行内外部的人员对贷款风险进行综合评估，并定期对贷款企业进行检查，帮助客户发现企业经营管理中出现的一些问题，并提出解决问题的合理建议，使贷款风险得到有效抑制，防患于未然。 
　　4.建立快速预警纠偏机制并健全预警决策系统 
　　从我国的情况来看，提前发现并及时处置信贷风险是商业银行监管工作中的薄弱环节。尤其是在及时处置方面,很多时候受资金、政策及其他方面的制约而无法采取有效措施,使已相当严重的问题久拖难决。近年来,中银信托公司、广东国投公司，南方证券公司等一些金融机构相继关闭或破产就雄辩地证明这一点。建立和完善以资本充足率为主线的快速预警纠偏机制，应根据信贷充足率的高低，把信贷划分为几种情况，监管部门据此采取不同的预防性监管措施，从而实现对银行信贷风险的控制。例如:根据信贷客户的偿债能力、营运能力、盈利能力等划分为：良好信贷,一般信贷，微危险信贷,中等危险信贷,严重威胁信贷五个等级。对处于不同信贷情况采取不同的监管措施。当信贷综合评级处于微危险信贷时,必须在60天确定对其处理方案,输入预警警报系统。 
　　总之，通过构建风险预警体系，就可以对商业银行有关指标、经营管理活动及综合风险趋势进行动态监测和分析，分析发现风险隐患，有效防范信贷风险，提高我国商业银行业务效率，保证国民经济健康，快速，持续发展。