2、假设即期汇率: GBP/USD=1.8740/50 3个月远期差价:100/50？

1. 2、假设即期汇率: GBP/USD=1.8740/50 3个月远期差价:100/50？

1，利率高的货币英镑远期贬值，以中间价估算贬值年率：0.0075/1.8745*12/3*100%=1.6%，小于4%的利差（12%-8%），能够套利。美国投资者套利做法，即期将美元兑换成英镑（1.8750），进行三个月投资，同时卖出三个月后英镑投资本利的远期（1.8640）。到期后，英镑投资本利收回，并履行远期协议兑换成美元，减去美元投资机会成本，即为收益。在不考虑到其他费用的前提下，收益如下：1000000/1.8750*（1+12%*3/12）*1.8640-1000000*（1+8%*3/12）=3957.33美元2，根据1，获利年率：3957.33/1000000*12/3=1.58%，美元利率上升到10%，即成本增加2%，没有美国投资者没有套利的机会。而英镑投资者有机会了。3，可以根据1，验证如下：1000000/1.8750*（1+12%*3/12）*1.8640）-1000000*（1+10%*3/12）=-1042.67美元，为负值了。拓展资料：一、即期汇率的概念：即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。二、在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：1、直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可2、以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。 3、基本术语的提出在远期外汇交易中，常常可以看到许多专业术语，令初学者摸不清头脑，所以，有必要在这里对这些术语进行了解。升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克升水。贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克贴水。套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率

2. 已知即期汇率USD/CNY 6.1230/40，试计算以下四种情况的远期汇率。(1)三个月远期美元

您好，计算远期汇率的方法可能会因市场而异，但是通常使用的方法是计算即期汇率和溢价(或折价)之间的差值，然后将其加到即期汇率上。因此，我们可以根据给定的信息来计算四种情况的远期汇率。(1) 三个月远期美元升水20/30点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果美元在三个月后升水20/30点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 + 0.0020/0.0030 = 6.1250/70。(2) 六个月远期美元贴水20/10点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果美元在六个月后贴水20/10点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0020/-0.0010 = 6.1210/30。(3) 一个月远期人民币升水40/30点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果人民币在一个月后升水40/30点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0040/-0.0030 = 6.0890/10。(4) 五个月远期汇水30/40点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果汇率在五个月后水30/40点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0030/-0.0040 = 6【摘要】
已知即期汇率USD/CNY
6.1230/40，试计算以下四种情况的远期汇率。(1)三个月远期美元升水20/30点;(2)六个月远期美元贴水20/10点;(3)一个月远期人民币升水40/30点;(4)五个月远期汇水30/40点。【提问】
您好，数据需要精准计算，请耐心等待，谢谢您的理解。【回答】
您好，计算远期汇率的方法可能会因市场而异，但是通常使用的方法是计算即期汇率和溢价(或折价)之间的差值，然后将其加到即期汇率上。因此，我们可以根据给定的信息来计算四种情况的远期汇率。(1) 三个月远期美元升水20/30点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果美元在三个月后升水20/30点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 + 0.0020/0.0030 = 6.1250/70。(2) 六个月远期美元贴水20/10点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果美元在六个月后贴水20/10点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0020/-0.0010 = 6.1210/30。(3) 一个月远期人民币升水40/30点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果人民币在一个月后升水40/30点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0040/-0.0030 = 6.0890/10。(4) 五个月远期汇水30/40点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果汇率在五个月后水30/40点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0030/-0.0040 = 6【回答】

3. 某日纽约外汇市场的外汇报价为:即期汇率USD/+CHF=1.1210/20,6个月的远期差价

亲您好很高兴为您解答，某日纽约外汇市场的外汇报价为:即期汇率USD/CHF=1.1210/20,6个月的远期差价是20—80。【摘要】
某日纽约外汇市场的外汇报价为:即期汇率USD/+CHF=1.1210/20,6个月的远期差价【提问】
你好 我的题目可以解答吗【提问】
亲您好很高兴为您解答，某日纽约外汇市场的外汇报价为:即期汇率USD/CHF=1.1210/20,6个月的远期差价是20—80。【回答】
与即期汇率相比，利率对未来汇率水平的影响反映在远期点上，或称为远期差价。即期汇率加上或者减去远期点，就能得到远期汇率。【回答】
某日纽约外汇市场的外汇报价为：即期汇率USD/ CHF=1.1210/20,6个月的远期差价为20-80请问，六个月的CFH远期汇率是多少，六个月的CFH是升水还是贴水【提问】
是这个，题目没打出来不好意思【提问】
亲您好很高兴为您解答，六个月的CFH是升水哦，现货升水突出的直接原因是货源紧缺和社会库存告急【回答】
汇率呢【提问】
亲您好很高兴为您解答，六个月的CFH远期汇率是1．2065【回答】

4. 1. 某日，纽约外汇市场即期汇率为：1 英镑=1.8880/1.8900 美元，三个月远期贴水为

亲，◆解：(1)如果日本进口商若不采取保值措施，6月12日按当日即明汇率买入美元时，需支出的日元为：10×112.18=1.1218亿日元◆(2)如果日本进口商采取保值措在，即在签订进货合同的同时，与银行签订3个月的远期协议，约定在3个月后的6月12日买入100万美元，从而“绩定”其日元支付成本，。3个月期的远期汇率为：111.06/20十0.30/40=111.36/60。6月12日进口商按远期合约买入美元时，需付出的日元为：10×111.60=1.116亿日元◆因此，日本进口商进行远期交易时，避免的损失为：1.1218-1.116=0.0058亿日元。【摘要】
1. 某日，纽约外汇市场即期汇率为：1 英镑=1.8880/1.8900 美元，三个月远期贴水为 95/90 点，某公司要买进三
个月远期英镑 2000，试问需向银行支付多少美元？
2. 某年 3 月 12 日，外汇市场上的即期汇率 USD/JPY=111.06/20，3 个月远期差价点数 30/40.假定当天某日本进口
商从美国进口价值 100 万美元的机器设备，需要在 3 个月后支付美元。若日本进口商预测 3 个月后（6 月 12
日）美元将升值到 USD/JPY=112.02/18。如果日本进口商不采取即期将日元兑换成美元并在 3 个月后支付的方
式，在其预期准确的情况下：
（1） 如果日本进口商不采取保值措施，则 6 月 12 日需支付多少日元？
（2） 日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失是多少？【提问】
这是两道计算题，需要解题布骤，两道计算题标好题号【提问】
亲，某公司要买进三 个月远期英镑 2000，试问需向银行支付：1.8880-95=1.18785，1.8900-90=1.8810  20000*1.8785=37570元，20000*1.8810=37620元【回答】
亲，◆解：(1)如果日本进口商若不采取保值措施，6月12日按当日即明汇率买入美元时，需支出的日元为：10×112.18=1.1218亿日元◆(2)如果日本进口商采取保值措在，即在签订进货合同的同时，与银行签订3个月的远期协议，约定在3个月后的6月12日买入100万美元，从而“绩定”其日元支付成本，。3个月期的远期汇率为：111.06/20十0.30/40=111.36/60。6月12日进口商按远期合约买入美元时，需付出的日元为：10×111.60=1.116亿日元◆因此，日本进口商进行远期交易时，避免的损失为：1.1218-1.116=0.0058亿日元。【回答】

5. 已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期

远期汇率的计算公式：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果B货币的利率低于A货 币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而 在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇 率的价差也越大。【摘要】
已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期【提问】
您好！很高兴为您解答：已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期美元升水30-50点的话，则美元对港元三个月远期汇率为USD/HKD=1.6490/1.6620.【回答】
远期汇率的计算公式：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果B货币的利率低于A货 币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而 在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇 率的价差也越大。【回答】

6. USD/CHF的即期报价为1.1920/30,1个月远期差价为42/50,3个月远期差价 为160

  什么是即期汇率？即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。
  在现汇交易中使用的汇率称即期汇率。在外汇远期交易中使用的汇率称远期汇率。当外汇买卖双方成交后，如果在两天之内就办理交割，一般都使用即期汇率，通常所说的电汇汇率、信汇汇率等，均属即期汇率。
  远期汇率不像即期汇率一样仅受交易时期的市场状况影响，利率的变动、国际资本的动向、乃至各国国内和国际政治经济形势的变化都可能左右它的动态。
  远期汇率有两种标价方法，一种是直接标出它的实际汇率，另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额，这种差额称远期差额。升水表示远期汇率比即期汇率高，若采用直接标价法，标为升水的远期汇率等于即期汇率减去升水数额。例如，美元对英镑远期汇率为升水0.01美元，若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54－0.01=1.53美元。贴水表示远期汇率比即期汇率低，【摘要】
USD/CHF的即期报价为1.1920/30,1个月远期差价为42/50,3个月远期差价 为160/150(1)计算USD/CHF的1个月和三个月远期报价(2)说出美元是远期升水还是贴水?(3)能否根据计算结果预测1个月后的美元是升值还是贬值?说明理由【提问】
亲，你好【回答】
你好【提问】
亲【回答】
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516【回答】
  什么是即期汇率？即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。
  在现汇交易中使用的汇率称即期汇率。在外汇远期交易中使用的汇率称远期汇率。当外汇买卖双方成交后，如果在两天之内就办理交割，一般都使用即期汇率，通常所说的电汇汇率、信汇汇率等，均属即期汇率。
  远期汇率不像即期汇率一样仅受交易时期的市场状况影响，利率的变动、国际资本的动向、乃至各国国内和国际政治经济形势的变化都可能左右它的动态。
  远期汇率有两种标价方法，一种是直接标出它的实际汇率，另一种是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额，这种差额称远期差额。升水表示远期汇率比即期汇率高，若采用直接标价法，标为升水的远期汇率等于即期汇率减去升水数额。例如，美元对英镑远期汇率为升水0.01美元，若即期汇率为1英镑=1.54美元,远期汇率便为1.54－0.01=1.53美元。贴水表示远期汇率比即期汇率低，【回答】
贴水表示远期汇率比即期汇率低，若采用间接标价法，标为贴水的远期汇率等于即期汇率加上升水数额。平价则表明远期汇率等于即期汇率。【回答】
亲，还需要什么资料，【回答】
可以继续为你，查找资料【回答】
亲，在吗【回答】
在的【提问】
谢谢【提问】
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7. 1、设法国某银行的即期汇率牌价为USD/EUR=1.2400/30，三个月远期差价为:360-33

您好亲，三个月远期汇率是6.2040-6.2100，升贴水的货币是法郎，美元。【摘要】
1、设法国某银行的即期汇率牌价为USD/EUR=1.2400/30，三个月远期差价为:360-330，问:三个月远期汇率是多少？升贴水的货币各是那个?【提问】
您好亲，三个月远期汇率是6.2040-6.2100，升贴水的货币是法郎，美元。【回答】
这是一道国际金融习题里的问题，国际金融(:international finance)，就是国家和地区之间由于经济、政治、文化等联系而产生的货币资金的周转和运动。 国际金融由国际收支、国际汇兑、国际结算、国际信用、国际投资和国际货币体系构成，它们之间相互影响，相互制约。【回答】

8. 1、设法国某银行的即期汇率牌价为USD/EUR=1.2400/30，三个月远期差价为:360-33

1、设法国某银行的即期汇率牌价为EUR1=1.3507-1.3510USD;三个月远期:36-30【摘要】
1、设法国某银行的即期汇率牌价为USD/EUR=1.2400/30，三个月远期差价为:360-330，三个月远期汇率为多少？【提问】
1、设法国某银行的即期汇率牌价为EUR1=1.3507-1.3510USD;三个月远期:36-30【回答】
能直接给算式吗【提问】
好的，😊【回答】