白糖期货一个点多少钱，盈亏怎么计算

1. 白糖期货一个点多少钱，盈亏怎么计算

期货波动一个点的计算公式=交易单位*最小变动价位；
白糖期货交易单位是10吨/手，最小变动价位是1元/吨，那么白糖期货波动一个的盈亏就是10*1=10元。

2. 期货怎么买卖

3. 白糖期货一个点多少钱，盈亏如何计算？

　　白糖期货一个点10元。
　　计算举例：如果开仓价位是5100/吨，一手10吨，那么你平仓时候价格平在了5300元/吨，那么你的盈利是（5300-5100）×10=2000元。
附：白糖期货的标准合约

4. 即期汇率跟远期汇率的关系，是不是类似期货一样？ 国内外利差是指什么？ 即期和远期跟国内外利差有什么关

即期和远期差不多就和期货一样，远期汇率是基于即期汇率加上对远期汇率的预估，国内外利差是指国内和国外的某一货币央行利率差异，比如人民币和美元，人民币的一年期利率和美元的一年期标准利率的价差就是中国和美国的利差了，

即期和远期跟国内外利差有什么关：

假设现在即期人民币利率高于美元，那么美元就会向国内涌进，获取较高的利息收益，这些美元就相当于热钱、游资，造成国内市场上货币功过于求，国内央行就会下调利率，使热钱的流入减少，造成远期利率的下降！如果人民币的利率低于美元，那么情况就会反过来！以上只是理论上的情况，实际情况还是有差别的，涉及到国际收支平衡等一系列的问题！

5. 期货合约的英文代码是如何的来的？比如，把白砂糖是SR

除了金属期货品种是元素符号外，其他品种都是英文缩写或交易所根据惯例自定（比如大连黄大豆一号是A，黄大豆二号则是B），大多数是取英文单词的头两个字母，或由两个英文单词组成的词组各取一个首字母构成代码，也有取英文单词的首尾字母的。

6. 期货价格同现货价有利差怎么套利

套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 跨期套利　　跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变 套利书籍化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时，交易所买入近期交割月份的金属合约，同时卖出远期交割月份的金属合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度；而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。 跨市套利　　跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦金属交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)都进行阴极铜的期货交易，每年两个市场间会出现几次价差超出正常范围的情况，这为交易者的跨市套利提供了机会。例如当LME铜价低于SHFE时，交易者可以在买入LME铜合约的同时，卖出SHFE的铜合约，待两个市场价格关系恢复正常时再将买卖合约对冲平仓并从中获利，反之亦然。在做跨市套利时应注意影响各市场价格差的几个因素，如运费、关税、汇率等。 跨商品套利　　跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替 套利代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。 　　交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。套利的主要作用一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平，二是增强市场的流动性 　　一个简单的例子就是，以较低的利率借入资金，同时以较高的利率贷出资金，假定没有违约风险，此项行为就是套利。这里最重要的是时间的同一性和收益为正的确定性。 　　在现实中，通常会存在一定的时间先后顺序，也可能是以很小的概率出现亏损，但仍被称作“套利”，主要是从广义上而言。 　　通俗的说，套利就是在同一时间进行低买高卖的操作！ 　　目前证券市场中，比较获得大家认同的套利包括ETF套利，搬券套利，转债套利、权证套利等。。。。云掌财经团队为您解答

7. 期货的涨跌停板是如何计算的？

　　期货涨跌停板是指当某个期货品种合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。

　　按着涨跌方向分为两种情况，一个是涨停板一个是跌停板，在涨跌停板制度下，前交易日结算价加上允许的最大涨幅构成当日价格上涨的上限。

　　前一交易日结算价减去允许的最大跌幅构成价格下跌的下限、称为跌停板价格。期货交易涨跌停板一般是在5%左右，不过根据每个品种波动性不同，涨跌停板价格也不相。

　　期货涨跌停板计算：

　　第一、期货交易所实行涨跌停板制度，由交易所制定各期货合约的每日价格最大波动幅度。

　　第二、当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则，但平当日新开仓位不适用平仓优先的原则。

　　第三、涨(跌)停板单边无连续报价(以下简称单边市)是指某一期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报，或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。连续的两个交易日出现同一方向的涨(跌)停板单边无连续报价情况，称为同方向单边市;在出现单边市之后的下一个交易日出现反方向的涨(跌)停板单边无连续报价情况，则称为反方向单边市。

　　第四、当某期货合约在某一交易日(该交易日称为Dl交易日，以下几个交易日分别称为D2、D3、D4、D5、D6交易日)出现单边市，则D1交易日结算时该合约交易保证金按下述方法调整：

　　铜期货合约交易保证金比例为7%，收取比例已高于7%的按原比例收取;

　　铝期货合约交易保证金比例为7%，收取比例已高于7%的按原比例收取;天然橡胶期货合约的交易保证金比例为7%，收取比例已高于7%的按原比例收取;

　　燃料油期货合约的交易保证金比例为10%，收取比例已高于10%的按原比例收取。

　　D2交易日，铜期货合约的涨跌停板为5%，铝期货合约的涨跌停板为5%，天然橡胶期货合约的涨跌停板为6%，燃料油期货合约的涨跌停板为7%。

　　第五，该期货合约若D2交易日未出现单边市，即：铜期货合约的涨跌幅度未达到5%，铝期货合约的涨跌幅度未达到5%，天然橡胶期货合约的涨跌幅度未达到6%，燃料油期货合约的涨跌幅度未达到7%，则D3交易日涨跌停板、交易保证金比例恢复到正常水平。

　　若D2交易日出现反方向单边市，则视作新一轮单边市开始，该日即视为Dl交易日，下一日交易保证金和涨跌停板参照上述第四条规定执行。

　　若D2交易日出现同方向单边市，则当日收盘结算时该合约交易保证金按下述方法调整：铜期货合约的交易保证金比例为9%，收取比例已高于9%的按原比例收取;铝期货合约的交易保证金比例为9%，收取比例已高于9%的按原比例收取;天然橡胶期货合约的交易保证金比例为9%，收取比例已高于9%的按原比例收取;燃料油期货合约的交易保证金比例为l5%，收取比例已高于15%的按原比例收取。D3交易日铜期货合约的涨跌停板为6%，铝期货合约的涨跌停板为6%，天然橡胶期货合约的涨跌停板为6%，燃料油期货合约的涨跌停板为10%。

　　第六，若D3交易日未出现单边市，即：铜期货合约的涨跌幅度未达到6%，铝期货合约的涨跌幅度未达到6%，天然橡胶期货合约的涨跌幅度未达到6%，燃料油期货合约的涨跌幅度未达到l0%，则D4交易日涨跌停板、交易保证金比例恢复到正常水平。

8. 白糖期货品种中的数字是什么意思？如：SR1301，是指合约交割的最后期限么？请帮我详细解释一下，跪谢！

1、白糖期货品种中的数字是什么意思？如：SR1301，SR表示：白糖，13表示2013年，01表示1月份，总的说：SR1301表示白糖2013年1月交割的白糖仓单。
2、合约交割的最后期限?如SR1301，意思是说：到了2013年1月份需要交割的白糖仓单。但是并不是当月01日交割，而是25日左右，不过当进入交割月以后交易所会提高保证金比例的。