金融工程习题

1. 金融工程习题

固定利率利差=6.5%-5%=1.5%
浮动利率利差=(LIBOR+1%)-(LIBOR+0.5%)=0.5%
QSD=1.5%-0.5%=1%=100点
中介机构拿走40点，还有60点，俩个公司平分各得30点

A借入5%固定利率，互换后从金融机构获得4.8%，付给金融机构LIBOR，
最终借贷成本为LIBOR+0.2%

B借入LIBOR+1%浮动利率，互换后从金融机构获得LIBOR，付给金融机构5.2%，
最终借贷成本为6.2%

金融机构净获利5.2%-4.8%=0.4%

2. 金融工程一些基础题

(1)在期货交易所,保证金低于维持保证金后即要追缴保证金至初始保证金。根据当日结算价结算，在亏损1500元以上即要追缴，即有：
15000×1.6-15000×结算价=1500
结算价=1.5    当结算价低于1.5 时要追缴保证金
(2)结算后大于初始保证金的部分交易商可取走,要取走2000元,即有
15000×2×结算价-15000×2×1.6=2000
结算价=1.6667    当结算价为大于等于1.6667时可取走2000元

3. 金融工程 题目

(1)在期货交易所,保证金低于维持保证金后即要追缴保证金至初始保证金。根据当日结算价结算，在亏损1500元以上即要追缴，即有：
15000×1.6-15000×结算价=1500
结算价=1.5    当结算价低于1.5 时要追缴保证金
(2)结算后大于初始保证金的部分交易商可取走,要取走2000元,即有
15000×2×结算价-15000×2×1.6=2000
结算价=1.6667    当结算价为大于等于1.6667时可取走2000元

4. 金融工程学计算题求解

7月份　现货价为16000元/吨　买入100手11月铜期货价格是16100元/吨
11月份　现货价为15600元/元，买出100手11月铜期货价为15610元/吨。
 套利结果　亏损400元/吨　盈利410元/吨 
最终结果　净获利500*410-500*400=5000元

5. 金融工程(第二版)习题

p=C+D+X*e的负R(T-t)-S=2.98元

6. 在线求解金融工程习题

银行发现金融市场上即期利率水平是：6个月利率为9.5%，12个月利率为9.875设第n年还清 55=10 14(P/F,12%,1) 4(p/A,6%,2n-2)* (P/F,

7. 金融工程作业

一年期美元/澳元远期汇率=[1.2*(1+5%)]:[1*(1+4%)]=1.26:1.04=1.2115
也就是说一年期的远期汇率为1美元兑1.2115澳元。

8. 金融学习题

100(1+10%)x20