期货是一个品种拿10%的保证金，还是购买多个品种一共只能用10%保证金？

1. 期货是一个品种拿10%的保证金，还是购买多个品种一共只能用10%保证金？

期货保证金是大约10%，具体每个品种不一样。
你有100万资金，是都可以利用的。不仅仅是用10万来操作。可以用1万，2万。。。99万。。100万。这个资金比例，是商品价格的比例，而不是你的资金比例。比如螺纹钢3500元1吨，保证金比例10%，那么做1手螺纹需要3500*1*10*10%=3500元保证金。螺纹钢1手10吨。

2. 期货哪个品种保证金最低

期货的交易品种是比较多的，从保证金数额的角度来讲，一般农产品的保证金是整体相对偏低的，现在最便宜的的品种是玉米。

玉米2105（主力）合约的价格是2750左右，现在玉米1手的保证金是11%左右，玉米1手是10吨，所以，保证金是2750*10*11^%=3025元，投资者账户资金在4000多或者5000元就可以非常安全的交易玉米了。

除了玉米，还有一个奇葩品种，就是PTA，PTA交易所现在是有10万资金的门槛的，但是，PTA的保证金却异常的低，PTA2105合约的价格是3820,1手PTA是5吨，保证金比例是12%，1手PTA的保证金只有：3820*5*12%=2292元。

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3. 期货交易保证金分为哪些？

在交易中分为2种 ：交易保证金和结算准备金。
在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。
结算准备金
一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳，为交易结算预先准备的资金。
结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金的最低余额由交易所决定。期货公司会员结算准备金最低余额为人民币200万元，非期货公司会员结算准备金最低余额为人民币50万元。若会员结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额，交易所通过“会员服务系统”发出《追加保证金通知书》，在保证金补足之前，禁止会员开新仓；若结算准备金余额小于零，交易所通过“会员服务系统”发出《追加保证金通知书》和《强行平仓通知书》，如果下一交易日开市前未补足，交易所将按有关规定对该会员强行平仓。结算准备金计算公式：当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日实际可用充抵额度－上一交易日实际可用充抵额度+当日盈亏+当日入金－当日出金－交易手续费+其他资金等交易手续费计算公式：交易手续费=∑[成交量(手)×合约交易手续费(元/手）

交易保证金
交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又分为初始保证金和追加保证金两类：
初始保证金
货保证金
初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%～8%之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约（每手10吨），那么，他必须向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保证金。
交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏（结算价与成交价之差），因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金，维持保证金：结算价x持仓量x保证金比率xk（k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0．75）。
追加保证金
当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元（即（2700-2600）x50），客户保证金账户余额为1750元（即6750-5000），由于这一余额小于维持保证金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客户需将保证金补足至6750元（2 700x50x5%），需补充的保证金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保证金。这就意味着，即使大豆价格跌至2000元/吨，保证金账户也依然维持在6750元，即初始保证金。

4. 哪些品种期货保证金最低

5. 国际期货的国际期货各品种保证金

·国际期货保证金比例一般国内要小，维持在5%~10%之间，大概是十几-二十倍的杠杆，所以杠杆也稍大·保证金比例是浮动的，所以具体数值也是浮动变化的·国际期货波动比国内小，但一点就是10美元左右  　　交易所  代码  最小浮动点数  日波动点数/金额  一手合约价值  开仓一手保证金  保证金比例  杠杆  评价  美精铜  COMEX  HG  每点12.5美元  400/5000美元  90000美元  4725美元  5%  20倍  日波幅大，短线有规律，风险可控。趋势强，交易成本低，适合短线操作。  美黄金  COMEX  GC  每点10美元  250/2500美元  110300美元  5403美元  4.8%  20倍  黄金期货趋势强，可做超短线  Mini黄金  COMEX  YG  每点3.32美元  　　36520美元  　　　　　　　　轻原油  COMEX  CL  每点10美元  400/4000美元  78000美元  5400美元  6．8%  14倍  日波幅大，交易活跃，属于暴富品种，短线有规律可抓。  Mini轻原油  COMEX  QM  每点12.5美元  800/8000美元  39000美元  2700美元  　　　　日波幅最大，暴富靠它  英镑  CME/IMM  6B  每点6.25美元  400/2500美元  62500英镑  2700美元  2.7%  37倍  　　欧元  CME/IMM  6E  每点12.5美元  300/3750  125000欧元  4050美元  2.3%  43倍  　　日元  CME/IMM  6J  每点12.5美元  200/2500美元  12500000日元  4050美元  2.9%  33倍  　　玉米  CBOT  ZC  每点12.5美元  不定  20500美元  1485美元  7.2%  　　　　小麦  CBOT  ZW  每点12.5美元  不定  26200美元  2363美元  9%  　　　　大豆  CBOT  ZS  每点12.5美元  不定  50000美元  3713美元  7.4%  13倍  　　糖  COMEX  SB  每点11.2美元  不定  30240美元  2520美元  8.3%  　　　　咖啡  COMEX  KC  每点18.75美元  不定  52125美元  3640美元  7%  　　　　MiniDJ  CME  YM  每点5美元  200/1000美元  50000美元  6500美元  13%  7.6倍  　　MINIS&P  CME  ES  每点12.5美元  120/1500美元  55000美元  5625美元  10%  10倍  波动较缓慢  MiniNASDAQ  CME  NQ  每点5美元  200/1000美元  45700美元  3500美元  7.6%  13倍  　　miniHSI  HKEX  MHI  每点10港币  1000/1470美元  215000港币  2307美元  7.2%  14倍  适合短线交易  维持与追加保证金维持保证金是指维持一个仓位所需要的资金。一般是开仓保证金的75%左右，以美精铜为例，买二手开仓，保证金金额为9450美元，维持保证金为：9450X75%=7087美元。当该仓位发生亏损，低于7087美元时，即开始通知你追加保证金（期货公司的义务，其实是要你平仓），当该仓位低于维持保证金的一半时即7087X50%=3543美元时（已亏损了62.5%，消耗未占用资金5906.25美元)，期货公司就会强制平掉该仓位。如果你重仓操作，比如持仓比90%，当发生亏损，就不断地从未占用资金中抽出资金，而你可用资金很少，所以往往还没到75%的维持保证金线，你就爆仓出局了。但此种爆仓跟亏损到负数的爆仓是两码事，因重仓操作，爆仓后客户的帐户资金仍然庞大，实际上损失非常小，所以重仓操作并不可怕。

6. 商品期货中的保证金

　　在期货市场上，交易者只需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保，便可参与期货合约的买卖，这种资金就是期货保证金。

　　设计沪深300指数期货的交易所收取的保证金水平为合约面值的12%。交易所根据市场风险情况有权进行必要的调整。

　　按照这一比例，如果沪深300指数期货的结算价为1400点，那么第二天交易所收取的每张合约保证金为1400点*300元/点*12%=5.04万元。投资者向会员缴纳的交易保证金会在交易所规定的基础上向上浮动。

7. 期货交易保证金分为哪些

在期货保证金我国，期货保证金(以下简称保证金〕按性质与作用的不同，可分为:结算准备金和交易保证金两大类。
折叠结算准备金
一般由会员单位按固定标准向交易所缴纳，为交易结算预先准备的资金。
结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金的最低余额由交易所决定。
期货公司会员结算准备金最低余额为人民币200万元，非期货公司会员结算准备金最低余额为人民币50万元。若会员结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额，交易所通过"会员服务系统"发出《追加保证金通知书》，在保证金补足之前，禁止会员开新仓;若结算准备金余额小于零，交易所通过"会员服务系统"发出《追加保证金通知书》和《强行平仓通知书》，如果下一交易日开市前未补足，交易所将按有关规定对该会员强行平仓。
结算准备金计算公式:
当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日实际可用充抵额度-上一交易日实际可用充抵额度+当日盈亏+当日入金-当日出金-交易手续费+其他资金等
交易手续费计算公式:
交易手续费=∑[成交量(手)×合约交易手续费(元/手)
折叠交易保证金
交易保证金是会员单位或客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又分为初始保证金和追加保证金两类:
初始保证金
期货保证金初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金。它是根据交易额和保证金比率确定的，即初始保证金=交易金额调保证金比率。我国现行的最低保证金比率为交易金额的5%，国际上一般在3%~8%之间。例如，大连商品交易所的大豆保证金比率为5%，如果某客户以2700元/吨的价格买入5手大豆期货合约(每手10吨)，那么，他必须向交易所支付6 750元(即2700x5×10x5%)的初始保证金。
交易者在持仓过程中，会因市场行情的不断变化而产生浮动盈亏(结算价与成交价之差)，因而保证金账户中实际可用来弥补亏损和提供担保的资金就随时发生增减。浮动盈利将增加保证金账户余额，浮动亏损将减少保证金账户余额。保证金账户中必须维持的最低余额叫维持保证金，维持保证金:结算价调持仓量调保证金比率xk(k为常数，称维持保证金比率，在我国通常为0.75)。
追加保证金
当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使保证金账户的余额≥结算价x持仓量x保证金比率，否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。仍按上例，假设客户以2700元/吨的价格买入50吨大豆后的第三天，大豆结算价下跌至追加保证金。2600元/吨。由于价格下跌，客户的浮动亏损为5000元(即<2700-2600)x50)，客户保证金账户余额为1750元(即6750-5000)，由于这一余额小于维持保证金(=2 700x50X5%x0.75=5 062.5元)，客户需将保证金补足至6750元(2 700x50x5%)，需补充的保证金5 000元(6 750 - 1 750〕就是追加保证金。这就意味着，即使大豆价格跌至2000元/吨，保证金账户也依然维持在6750元，即初始保证金。

8. 期货保证金的固定保证金

 1、在固定保证金体系下，保证金概念分原始保证金（开户按金）和维持保证金（维持按金）两种。原始保证金是交易所规定开仓收取的固定的最低资金，而维持保证金则是在固定保证金上打一定折扣，也是固定的。例如恒指期货原始保证金约为57000元/张，维持保证金约为47000元/张，交易所根据市场情况随时微调。如果原始保证金减亏损值大于维持保证金，尽管客户出现亏损，期货公司一般不会立刻强平，仅通知客户追加保证金。但如原始保证金减亏损值小于维持保证金，期货公司不仅发出追保通知书，而且保持立刻强平权利。固定保证金是历史产物。在电子化交易普遍采用前，为快速计算和判断客户风险状况，采用固定保证金是唯一可行方法，否则将带来相当耗时的大量计算和动态判断。而在电子化交易时代，客户可自助下单，在交易所主机和期货公司服务器容量足够大、速度足够快的情况下，持仓保证金动态计算已不成问题。因此，新兴市场商品期货和股指期货往往采用比例保证金体制。 2、所谓比例保证金是指按照合约价值以固定比例动态计算的开仓保证金，即保证金按照下式计算：开仓保证金=股指期货点位×合约乘数×保证金比例×买卖张数，其中合约乘数表示1个指数点相当的价值。沪深300指数期货的合约乘数定为300元。比例保证金体系是市场发展的趋势，因为可使期货公司和交易所的风险始终保持在确定水平下，而固定保证金体系则达不到这样的要求。固定保证金体系若要保证交易所和期货公司的风险始终处在可控和可接受范围内，只有将原始保证金设得足够高，使指数波动在可预期最高水平下，仍保证客户保证金不低于某个量级（例如 6%）。但这样在指数处在较低水平时，市场资金的利用率较低，导致市场效率降低。解决这个问题的方法是，交易所根据指数的水平适时调整固定保证金的大小，但这又涉及到新的效率问题，因为可能在降低保证金水平后，指数很快又上升到一个较高水平，迫使交易所短期内再次调整。而交易所频繁调整保证金与电脑根据固定比例计算保证金也就没有多大区别了。