【国际金融】复习题 救命!!!下周考试啦!!!

2024-05-18 08:57

1. 【国际金融】复习题 救命!!!下周考试啦!!!

1、外汇的作用有(A、B、C、E、)2、影响汇率变动的经济因素有( A、B、C、D、E、 )3、自主性交易的内容实际是国际收支平衡表中的(A、 B、 D、)4、下列各项目中应该计入国际收支平衡表贷方的项目有( A、B、C、E、)5、欧洲中长期信贷市场资金贷放的对象是( A、C、D、)

国际金融作为一个学科可以分为两个构成部分:国际金融学(理论、体制与政策)和国际金融实务。
前者包括:国际收支、外汇与汇率、外汇管理、国际储备、国际金融市场、国际资本流动、国际货币体系、地区性的货币一体化以及国际金融协调和全球性的国际金融机构等。后者的内容则包括:外汇交易(包括国际衍生产品交易)、国际结算、国际信贷、国际证券投资和国际银行业务与管理等等。

【国际金融】复习题 救命!!!下周考试啦!!!

2. 国际金融习题求助

1、外汇的作用有(A、B、C、E、)
   A、国际购买手段  B、国际支付手段  C、弥补国际收支逆差  
   D、防范汇率风险  E、调剂国际间资金余缺
2、影响汇率变动的经济因素有( A、B、C、D、E、         )
   A、国际收支  B、外汇干预  C、通货膨胀 
   D、心理预期  E、资本流动
3、自主性交易的内容实际是国际收支平衡表中的(A、 B、 D、)
   A、经常项目 B、资本项目 C、金融项目
   D、储备和相关项目 E、误差与净遗漏
4、下列各项目中应该计入国际收支平衡表贷方的项目有( A、B、C、E、)
   A、货物的进口   B、服务输出  C、支付给外国的工资  
   D、接收的国外政府无偿援助  E、私人汇出的侨汇
5、欧洲中长期信贷市场资金贷放的对象是( A、C、D、) 
A、外国政府    B、私人企业    C、国际组织    D、大型跨国公司

3. 求解一道国际金融计算题,求详解,谢谢!

 你好,请采纳!
    有点难。。
  即期:欧元/美元=1.8120/1.8150
      三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
      六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
      (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000,即在即期到六个月内客户如果与银行签订需要购买美元远期协议,每美元需要支付1/8000欧元
      (2)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户买入美元,即银行买入欧元,执行汇率为1.8000,原理与(1)同
      (3)择期从即期到3个月,银行报价1.8050/1.8150,客户卖出美元,即银行卖出欧元,用卖出价1.8150,客户卖出1.8150美元,可获得1欧元
     (4)择期从3个月到6个月,银行报价1.8000/1.8130,客户卖出美元,即银行卖出欧元,执行汇率为1.8130.

求解一道国际金融计算题,求详解,谢谢!

4. 金融学计算题 求解!

1、解:债券到期本利和二本金X (1+利率X计算期数)=1000ox ( 1+0.06 X 3 )=10000X 1.18 =11800(元)答:该债券到期本利和为11800元。2、解:债券行市-1市场利率持有期数=11800/(1+5%*1》=11238 (元)答:届时该债券的行市为11238元。3、解:贴现付款额-债券到期本利和X ( 1-年贴现率X距到期年数)=11800X( 1-6%X 0.75)=11800X( 1-0.045)=11800X 0.955=11210(元)答:贴现付款额为11210元4、解:投资年化收益率-投资收益x100%投资额买进证券持有年数=(11800-11210) / (11210*0.75 ) X 100%=7%答:银行投资年化收益率为7%拓展资料:金融专业介绍:1、人类已经进入金融时代、金融社会,因此,金融无处不在并已形成一个庞大体系,金融学涉及的范畴、分支和内容非常广,如货币、证券、银行、保险、资本市场、衍生证券、投资理财、各种基金(私募、公募)、国际收支、财政管理、贸易金融、地产金融、外汇管理、风险管理等。金融学主要研究金融学、经济学、货币银行学、证券投资学、保险学等方面的基本知识和技能,在证券、投资、信托、保险等行业进行投资理财和风险控制等。例如:基金、股票、债券的收益分析、风险评估和投资管理,财产、人身保险的销售,银行柜台业务的办理等。2、课程体系,《税收学》、《公司金融学》、《国际金融学》、《金融会计学》、《金融计量学》、《证券经济学》、《金融建模》、《金融衍生产品》、《模拟银行业务》、《银行会计学》 部分高校按以下专业方向培养:CFA、投资、国际金融、国际银行、金融理财、金融统计、证券投资、证券与期货、商业银行金融、保险理论与运营。就业方向,基金类企业:基金评估、基金管理、风险控制; 证券类企业:投资评估、证券投资; 信托类企业:资产管理; 保险类企业:保险销售; 银行:柜台办公、借贷管理。考研方向,金融、金融学、工商管理、应用经济学。

5. 求教一道国际金融计算题,要有计算过程

(1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015
掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水
(2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,也就是说,投资套利者在获得套利利益的同时还可以获得汇率变动的收益.英镑持有者当然应该投资在纽约市场,这样既可套利获益,又可获得汇率变动收益.
假定汇率不变,英镑持有者即期兑换成美元进行3个月投资,三个月后投资收回出售,减英镑投资机会成本,收益:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6045-100000*(1+6%/4)=372.85
(3)采用掉期交易来规避外汇风险,英镑拥有者即期兑换成美元,进行三个月投资,同时出售三个月美元投资本利的远期,到期时,美元投资本利收回,执行远期合同出售获得英镑,减去英镑投资机会成本,即为套利净收益:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6015-100000*(1+6%/4)=563.69

求教一道国际金融计算题,要有计算过程

6. 国际金融的计算题!求解答!

远期汇率1英镑=2.02美元,英镑升值率=0.02/2*100%=1%,低于利差,可以套利。
套利过程:即期将英镑兑换成美元100万*2,进行美元投资(利率12%),同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*(1+12%)远期,到期时,美元投资本利收回并履行远期协议卖出(汇率2.02),减去100万英镑直接投资于英镑市场的机会成本100万*(1+9%),即为获利:
1000000*2*(1+12%)/2.02-1000000*(1+9%)=18910.89英镑

7. 国际金融理论的一道计算题,希望大神可以解答下?

根据利率平价理论,利率高的货币(美元)远期贴水,且贴水率与利差相一致,市场均衡,套利活动停止。本例中,利差为1.3%(3.8%-2.5%),美元贴水年率=(1.8180-1.8034)/1.8034*12/3*100%=3.2383%,即使减去交易成本0.2%,时间套汇的年率大于年利差,金融市场是不均衡的。可以进行套汇活动,套汇者可即期买入英镑/远期卖出英镑进行套汇,可获得套汇收益3.2383%-1.3%-0.2%=1.7383%

国际金融理论的一道计算题,希望大神可以解答下?

8. 国际金融计算题求解

一、这里没有远期的时间,为计算方便,远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候,利率高的货币在远期贬值。根据无风险套利,则可以根据以下公式计算相关数据:
即期汇率*(1+美元利率)/远期汇率=1+英镑利率
(1)2*(1+10%)/远期汇率=1+5%
远期汇率=2*(1+10%)/(1+5%)=2.0952,即2.0952美元/英镑
(2)2*(1+8%)/2.04=1+英镑利率
英镑利率=2*(1+8%)/2.04-1=0.058824,即为5.8824%
(3)因为两种货币利率相同,即期汇率与远期汇率相同,同为2.04美元/英镑
(4)2*(1+美元利率)/1.98=1+9%
美元利率=(1+9%)*1.98/2-1=0.0791,即为7.91%
二、
(1)判断:先将三个市场转换为同一标价(即基准货币都不相同)
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=(1/3.8000)/(1/3.7990)
GBP/USD=2.0040/50
汇率相乘(可用中间价)=((1.9200+1.9280)/2)*((1/3.8000+1/3.7990)/2)*((2.0040+2.0050)/2)=1.0150
不等于1,即有套汇的机会
(2)套汇方向:汇率相乘大于1,美元持有者可以在美元为基准货币的市场(纽约)兑换成马克,再在法兰克福市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元。
(3)套汇结果(获利)计算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元