江湖救急 期货期末考试题 请教高手帮做下

1. 江湖救急 期货期末考试题 请教高手帮做下

1、如果按照10%保证金比例收取。那么 

开仓时占用保证金=10张*5吨*40000*10%=200,000元
                                   
当天收盘后保证金占用=10张*5吨*40120*10%=200,600元                               
                                    
平仓盈亏=（45000-40000）*10张*5吨=25,000元（盈利）
2、同样如果大豆按照10%的保证金比例收取。那么
1.套保策略为：1月17日签订出口100吨大豆的合约当天，以3180的价格买入10手5月大豆期货合约开仓。到4月17日交货当天，以3200的价格买入100吨大豆现货交货，同时以3280的价格卖出10手5月大豆期货平仓。到此套期保值完成
2.由于期货市场每吨盈利3280-3180=100元 ，所以实际该出口商最终是以3100元/吨的价格买入的大豆现货

2. 期货练习题，帮忙解答一下，

(50手-30手)*10吨*结算价2820*保证金比例10%=20*10*2820*0.1=56400元

3. 期货考题

你好，首先这个问题之前你得搞懂：当日平仓按平仓成交价计算；如果是留仓过夜，那么未平仓的按当日结算价结算。简单说，期货市场是每日无负债结算。
当天平仓盈亏=当日卖出平仓价（2230）-当日买入开仓价（2220）*卖出平仓量（10）*10=（2230-2220）*10*10=1000

持仓盈亏=当日结算价（2215）-买入开仓价（2220）*买入开仓量（10）=（2215-2220）*10*10=-500

当日交易保证金=当日结算价（2215）*持仓量（10）*保证金比例（5%）=2215*10*10*5%=11075

注：因大豆每手10吨 ，所以计算时要乘以10。。谢谢1!
应该还算明白吧

4. 期货考试的一道题目

两只股票组合的β系数为

200万除以300万乘以1.5+100万除以300万乘以0.6=1.2
投资组合的总β系数为本组合中各单个投资品种占总投资额度的比例乘以本品种的贝塔系数累计相加。

贝塔系数在证券从业考试证券投资分析这本书的证券投资组合这部分内容出现过，期货市场教程这本书我还没看过，所以不知道在期货市场教程里哪儿出现，不过应该是投资组合，股票和股指期货组合投资相关部分
　贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标
全体市场本身的β系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1。反之，若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。β系数越大之证券，通常是投机性较强的证券。以美国为例，通常以史坦普五百企业指数(S&P 500)代表股市，贝他系数为1。一个共同基金的贝他系数如果是1.10，表示其波动是股市的1.10 倍，亦即上涨时比市场表现优10%，而下跌时则更差10%;若贝他系数为0．5，则波动情况只及一半。β= 0.5 为低风险股票，β= l. 0 表示为平均风险股票，而β= 2. 0 → 高风险股票，大多数股票的β系数介于0.5到l.5间 。[1] 　　贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 　　如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。

5. 跪求期货高人回答 马上考试了 要求详细过程的 答案我知道了 谢谢了

4月3日
平仓盈亏：（4070-4000）*20*10=14000（未提示手续费所以手续费不计，下同）
当日盈亏：由于已经空仓，当日盈亏即是当日平仓盈亏。
当日结算准备金余额为：当日平仓盈亏+4月2日平仓盈亏+本金
      14000+（4030-4000）*20*10+100000=120000

6. 期货题解答

答案为D，解析，期权行权赚2680-2580=100点，权利金亏70点，期权总盈利30点，因为期货是做空，所以期货平仓亏2680-2600=80,点，期权盈利30点，期货亏80点，所以两个市场的交易结果亏50点。（我自己写的答案，望采纳，有错误的请指出）

7. 请教一道期货考试题目

假设 3月期货合约平仓价格为 a   5月价格为b      7月价格为c
a那么 根据上述条件
投资者净盈利为  （a-68000）*2+（69500-b）*5+（c-69850）*3=150 
所以 套入B 结果 就是 -200*2+200*5-150*3=150
所以 答案选B
你不是做了3手么 3手的话 不就是150元嘛

8. 期货试题

客户权益：20*10*（2050-2000）+20*10*（2060-2000）+8*10*（2060-2040）+100000=123600
持仓保证金：(20+8)*10*2060*5%=28840
风险度：28840/123600=23.33%