商业银行防范风险采取的措施

1. 商业银行防范风险采取的措施

1.实行资产负债比率管理
　　资产负债管理就是银行根据对资产负债平衡表中的资产和负债每个项目的利率预测,在维持流动性的前提下谋求风险的最小化,收益的最大化。并且通过此来考虑最佳的资产负债的数量和期限的结构。在商业银行进行外部投资中,通过资产负债管理,可以有效的预测外汇、利率、信用等方面的风险。在国际市场利率,汇率波动的情况下,可以主动性的进行调节。推行资产负债管理,必定使商业银行在平常管理中量力而行,自我平衡,合理经营。对负债促使其致力于筹集资金,自觉控制资产,扭转其超负荷经营状况,削弱其资金依赖性;同时对资产管理有利于其从事投资业务,激发了创造收益的积极性。
　　2.建立和完善内控监督机制
　　包括:风险防范机制,即贷款的发放实行审贷分离;二是全面实行贷款抵押、担保;实行贷款风险等级管理,建立坏账准备制度。风险预警机制,即要把企业的生产经营状况、资金营运状况、财务核算状况等方面的资料存入信息库,实行客户经理制,对贷款单位实行单个的动态监测。风险分散机制,可以组织银团贷款,同时实行授权、授信制度。风险补偿机制,要建立贷款风险基金,开展信用保险,提高坏账准备金。
　　3.不断完善信贷管理,提高信贷资产质量
　　首先,要优化配置信贷资产,提高信贷资金整体效益。要按照效益优先和集约化经营原则,制定分客户、分行业、分地区的信贷投向计划,逐步实现贷款向重点客户、重点地区、重点行业转移,向大系统、大集团、大企业倾斜,扩大基础行业贷款,支持名优品牌生产,支持优势行业、企业的发展和鼓励优势企业兼并、合并、租赁劣势企业。其次,要严格执行贷款审批操作程序,强化信贷责任人制度。商业银行应制订严格的信贷审批操作程序,并真正落实信贷责任人制度,切实做到谁决策谁负责,并依法追究问题的责任。第三,要建立严格的考核奖惩机制,加强贷后管理。国有商业银行制度上制定贷后检查、业务监督管理办法,结合贷款信息系统确定贷款风险预警指标,及时采取对策,将风险化解于萌芽状态。制定贷后管理质量奖惩办法,正确处理业务拓展和控制贷款风险的关系。
随着金融体制改革的不断深化,银行业金融市场的环境发生了巨变。就整个外部环境来说,我国加入WTO后,金融市场的开放程度进一步加快,国内金
　　融市场竞争加剧,买方市场的局面已逐步形成,国有商业银行的垄断地位被打破,众多股份制商业银行和非银行金融机构纷纷争夺市场份额。交行、中信、光大、深发展等全国股份制银行的经营机制完全商业化,资产总额不断扩大,招商银行还与四家国有银行一样进入了世界千强银行之列。除了竞争对象的增多,金融竞争的范围和空间也越来越大,不仅存在着业务上的竞争,而且治理上的竞争、资本竞争、价格竞争、技术竞争、信息竞争、人才竞争日趋白炽化。社会大众的金融投资意识, 随着银行多元化的服务渠道的拓展而增强,他们开始选择和享用前所未有的金融产品,并不断提出新的要求。

2. 如何防范商业银行的风险

1.严格按照巴塞尔协定，控制核心资本和附属资本。资本充足率尽量保持同业水平之上。
2.严格控制信贷规模和信贷审核，防范信贷违约风险。
3.银行资本不得投资于除政府债和金融债以外的其他高风险债券，确保投资收益的稳定和资产的安全。
4大力开展如第三方存管、代理基金买卖等无风险中间业务，扩大收入来源，增强风险防御能力

3. 商业银行防范风险的措施

商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。一、风险分散　　风险分散就是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。“不要将鸡蛋放在同一个篮子里”这句古老的投资 名言 形象地诠释了这个观点。　　风险分散的理论依据是马科维茨的投资组合理论。他认为只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关的两种资产)，分散投资于两种资产就能够起到降低风险的作用。　　而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就能够通过这种分散投资的策略完全消除。　　根据多样化投资分析风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至是同一个借款人。　 　二、风险对冲　　风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(Underlying Asset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。　　风险对冲对管理市场风险，如利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。　　 三、风险转移　　风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济 措施 将而将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。　　风险转移分为 保险 转移和非保险转移　 　四、风险规避　　风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是：不做业务，不承担风险　　在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。　　例如：商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好来确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。　　对于不擅长且不愿意承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使该业务部门降低业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域　　没有风险就没有收益，风险规避策略在规避风险的同时，自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。风险规避策略的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。　 　五、风险补偿　　风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。　　对于无法通过风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避进行有效风险管理的情况，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险价格的补偿。　　商业银行可以预先在金融资产定价中充分考虑各种风险因素，通过价格调整来获得合理的风险回报。例如，商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的利率优惠;而对于信用等级较低的客户，商业银行在基准利率的基础上调高利率。法律依据：《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第三十九条 商业银行应对理财计划的资金成本与收益进行独立测算，采用科学合理的测算方式预测理财投资组合的收益率。商业银行不得销售不能独立测算或收益率为零或负值的理财计划。第四十五条 商业银行开展个人理财业务实行审批制和报告制。第四十六条 商业银行开展以下个人理财业务，应向中国银行业监督管理委员会申请批准：(一)保证收益理财计划；(二)为开展个人理财业务而设计的具有保证收益性质的新的投资性产品；(三)需经中国银行业监督管理委员会批准的其他个人理财业务。

4. 商业银行信贷风险产生的原因及防范的措施

国有商业银行信贷管理体制怪圈 
我国商业银行信贷管理体制改革似乎形成这样一个怪圈：放权让利→内部
人控制→不良贷款巨额递增→加强监管→信贷紧缩→产生新的不良资产，即我
国政府在商业银行信贷管理体制改革过程中处于一种两难境地：既担心过度监
管会造成信贷紧缩，又担心权力过度下放会导致对内部人控制的失控，那么，
究竟是什么原因造成我国信贷管理体制改革不能适应市场经济发展的客观要求
呢？其原因之一是国有商业银行产权主体虚置。现代企业理论要求所有人和债
 
1权人对经营者进行监督和约束，而国有银行的所有权是由中央政府和地方政府
代表行使的，银行的债权人主要是储蓄的居民，经营权掌握在银行经理手中，
所有权和经营权相分离的结果必然存在激励不相容、信息不对称和责任不对等
等问题。银行经理在个人效用最大化原则的主观动机驱使下，为了自己或部门
利益可能违规经营，发放明知难以收回的贷款，而产生的呆帐最后由国家代表
的所有权人承担；其原因之二是国有商业银行委托——代理链中各主体的权力
和义务不对等。中央政府对于金融机构的管理一般是通过中间人（中间人主要
是中国人民银行和工、农、中、建四大国有银行的各级主管部门）来进行。中
间人相对于上一级来说是代理人，相对于下一级或银行来说是委托人，这样就
形成了一条委托——代理链。但是，在这个委托代理链中，各个主体的权利和
义务是不对称的；其原因之三是独特的银行权力结构。国有银行的权力结构比
较特殊，表现在行政干预下的内部人控制。政府对银行的人事任免拥有绝对的
权威，其债权人几乎没有发言的权力，且政府对经理人员的任免、奖惩标准不
仅仅取决于银行经济绩效，还包含政治和其它等主观因素，这必然使得银行经
理人员的行为目标效用函数偏离银行财富最大化的准则。此外,商业银行信贷管
理体制几个阶段的划分正好构成我国金融体制渐进式改革步骤“次优选择”的
集合,中国改革以来持续的经济高速增长在一定程度上可以说是以银行信贷扩
张和不良资产的积累为代价的，而从次优选择银行信贷管理体制改革的时点看，
信贷金融制度安排在时间表上确实存在着严重的错位，次优拐点选择把持不当。  
三、 国有商业银行信贷资金配置错位 
1、国有商业银行信贷投资偏向。如果以工业总产值或不同经济类型的产值
为因变量Y ，以商业银行信贷资金用于固定资产投资的金额做自变量X ，通过
i it
线性回归求出 1984 年-2004 年因变量对自变量的弹性，结果表明国有工业产值
对信贷资金投入的弹性最小，仅为 0.757，小于集体企业、城乡个体及其他经济
类型对信贷资金投入的弹性，这说明国有银行强力扶植国有经济是以降低金融
系统的信贷资金效率为代价的，即经济体制改革过程中的金融制度安排，存在
着明显的“所有制歧视”和“信贷偏向”，金融抑制现象长期伴随中国经济生活
的现实之中。 
2、国有商业银行信贷资金漏损。我国经济体制已由传统的计划经济体制转
 
2向多种经济成分并存的社会主义市场经济新体制，政府主要采取控制利率和信
贷配给手段对银行进行调控，不同所有制企业贷款利率和贷款规模不同，导致
商业银行信贷市场双轨制，并由此产生出一块租金市场，蕴藏着巨额信贷租金
成为金融机构寻租的源泉，吸引众多利益集团参与分享租金，导致我国商业银
行信贷市场资金的严重漏损。我国商业银行信贷市场每年巨额资金漏损严重又
伤害了企业的融资能力，其后果是经济效益好的私营个体企业得不到贷款，或
贷款成本过高,而经济效益差的企业则可以通过贿赂或政府保护容易获取商业
银行信贷资金，这显然是一种典型的逆向选择行为。 
3、国有商业银行政策性贷款问题突出。政策性贷款是商业银行信贷风险增
大的重要途经，政策性贷款实施结果严重降低了我国金融系统的营运效率。 
4、国有商业银行信贷市场行为金融范式凸现。商业银行信贷市场存在“羊
群行为”、“非贝叶斯法则”、“过度反应”等行为金融学现象；比如中国四大国
有商业银行集中了银行业 80%左右的信贷资金，且这四大国有商业银行 80%的贷
款发放给了只占经济总量约 40%的国有大企业，而更奇怪是非国有商业银行也将
贷款集中投向大企业，也就是说，国有大银行将贷款投向大企业的行为对非国
有中小型银行形成了群体压力，非国有中小型银行在信贷市场信息不对称的影
响下无法掌握足够的信息帮助自己做决策判断，就只好选择从众策略，将贷款
集中投向大企业，以致商业银行信贷市场资金配置羊群行为凸现。 
5、国有商业银行规模经济和范围经济。国有商业银行存在规模经济而股份
制银行存在轻微的规模不经济;国有商业银行在其传统业务(存款、贷款)上具有
规模经济,在投资上具有规模不经济,股份制商业银行则相反;国有商业银行及
股份制商业银行都存在总体范围经济;国有商业银行在贷款和存款上的范围经
济大于在投资上的范围经济,股份制商业银行在贷款上不具在范围经济,而在投
资和存款上具有显著的范围经济;国有商业银行和股份制商业银行在贷款和投
资组合上都不具有成本互补性,而在贷款和存款及存款和投资组合上都具有轻
微的成本互补性。 
四、防范与控制国有商业银行信贷风险的对策建议 
加入 WTO 后，随着我国资本市场逐步开放，信贷市场将会形成这样一个局
面：存款规模扩大、贷款利率降低、争夺存款资源的“价格战”异常激烈，银
 
3行业所获利润减少、社会总体利润增加，中资银行赢利能力弱、外资银行赢利
能力强。这既给我国金融市场发展带来了很好的机遇，也带来了更大的挑战。
我们必须采取有效措施积极应对。 
第一，建立竞争性的金融体系。我国经济已经形成了多种经济成分并存、
多层次发展的所有制经济结构；而金融体系基本上仍是以国有银行垄断为基础
的一元体系，难以适应经济成分多元化的市场经济要求。因此，要逐步放松银
行业市场准入的限制，加快利率市场化的进程，建立以市场为导向的国有与非
国有地区性的金融机构，鼓励非国有产权主体的设立和发展，使金融市场上存
在独立的、规模合理的、相当数量的中小金融机构，形成多种层次、多种类型
的金融机构并存的竞争局面，从而建立起竞争性的金融体系。这不仅有利于强
化信贷资金配置的市场性，提高商业银行的经营能力，促进金融市场有效竞争
的形成，而且还有利于促使信贷资金的供给能够满足我国非国有经济持续快速
增长的客观要求。 
第二，建立长期的、有效的激励制度。国有商业银行在实行制度变迁和内
部组织结构调整时，应积极借鉴和吸收西方发达国家大银行的管理制度和管理
经验。比如，可采用股票期权方式激励银行高层管理者；设立限制性股权或通
过延期股票发行激励中层管理人员；鼓励普通员工投资入股，强化员工激励机
制，推行“货币福利”激励，从而加快推动国有银行商业化进程。 
第三，提升商业银行的国际竞争能力。我们应该借鉴市场经济发达国家中
央银行的监管方法和监管经验，运用“不对称原则”逐步开放金融市场，利用
“保障条款”和“例外条款”合理保护金融市场，使用“市场对等开放原则”
加快实施国际化发展战略，支持和鼓励我国金融机构走出国门、积极参与国际
竞争，从而不断提高中资银行的国际竞争力。 
第四，妥善处理商业银行的不良贷款。国有银行机制转换是处理不良资产
的根本、加强监管是处理不良资产的保证、发展经济是处理不良资产的灵魂。
国有商业银行在现有产权体制下作为债权人的国有银行与作为债务人的国有企
业之间无法形成真正意义上的借贷关系，从而导致国有商业银行大量不良资产
的产生,故处理国有银行不良资产首先要从产权体制改革入手，建立现代企业制
度的国有商业银行,其次构筑以“人民银行从严监管、金融机构自我控制、金融
 
4同业自律和强化社会监督”为框架的“四位一体”银行监管体系,最后通过发展
国民经济总量，稀释、控制不良资产的比例, 最终使银企之间走出困境，步入
正常发展轨道。 
第五，改革国有商业银行产权结构。产权不明晰的银企关系为不良贷款提
供了滋生的土壤。国有商业银行要摆脱目前经营困境，必须从产权结构改革入
手，建立现代商业银行制度。应认真吸取不彻底改制上市的国有企业经营管理
的经验教训,国有商业银行上市一定要避免“一股独大”现象,在组建股份公司
时要吸收足够的民营企业、机构投资者和个人参加，把国有商业银行改制为真
正多元投资主体的有限公司，建成产权明晰的、法人治理结构比较完善的多元
化股份制银行。 
第六，对商业银行管理决策者实行聘任制。中国银行和中国建设银行的资
本重组标志着我国商业银行深层次改革向前迈进了一大步；而改革能否成功,在
一定程度上将取决于银行治理方式和高级管理人员任命方式的变革。因此，应
引入竞争机制，对高级管理人员应实行聘任制，聘任那些既具有丰富的经营银
行的专业知识和技能，又具有战略眼光、能把握产业动向及谋划好银行发展蓝
图的人才担任上市国有商业银行的高层管理者。只有这样，才有可能避免和抑
制因行政主管部门派遣管理者而导致管理层的权力超越股东和董事会的现象，
使 “内部人控制”现象长期困扰国有商业银行“委托——代理”难题得以妥善
解决, 也使非理性配置信贷资金的行为得到有效控制。

5. 商业银行信贷风险产生的原因及防范的措施

商业银行信贷风险产生的原因及防范的措施

国有商业银行信贷管理体制怪圈 我国商业银行信贷管理体制改革似乎形成这样一个怪圈：放权让利→内部人控制→不良贷款巨额递增→加强监管→信贷紧缩→产生新的不良资产，即我国政府在商业银行信贷管理体制改革过程中处于一种两难境地：既担心过度监管会造成信贷紧缩，又担心权力过度下放会导致对内部人控制的失控，那么，究竟是什么原因造成我国信贷管理体制改革不能适应市场经济发展的客观要求呢？其原因之一是国有商业银行产权主体虚置。现代企业理论要求所有人和债 1权人对经营者进行监督和约束，而国有银行的所有权是由中央政府和地方政府代表行使的，银行的债权人主要是储蓄的居民，经营权掌握在银行经理手中，所有权和经营权相分离的结果必然存在激励不相容、信息不对称和责任不对等等问题。银行经理在个人效用最大化原则的主观动机驱使下，为了自己或部门利益可能违规经营，发放明知难以收回的贷款，而产生的呆帐最后由国家代表的所有权人承担；其原因之二是国有商业银行委托——代理链中各主体的权力和义务不对等。中央政府对于金融机构的管理一般是通过中间人（中间人主要是中国人民银行和工、农、中、建四大国有银行的各级主管部门）来进行。中间人相对于上一级来说是代理人，相对于下一级或银行来说是委托人，这样就形成了一条委托——代理链。但是，在这个委托代理链中，各个主体的权利和义务是不对称的；其原因之三是独特的银行权力结构。国有银行的权力结构比较特殊，表现在行政干预下的内部人控制。政府对银行的人事任免拥有绝对的权威，其债权人几乎没有发言的权力，且政府对经理人员的任免、奖惩标准不仅仅取决于银行经济绩效，还包含政治和其它等主观因素，这必然使得银行经理人员的行为目标效用函数偏离银行财富最大化的准则。此外,商业银行信贷管理体制几个阶段的划分正好构成我国金融体制渐进式改革步骤“次优选择”的集合,中国改革以来持续的经济高速增长在一定程度上可以说是以银行信贷扩张和不良资产的积累为代价的，而从次优选择银行信贷管理体制改革的时点看，信贷金融制度安排在时间表上确实存在着严重的错位，次优拐点选择把持不当。 三、 国有商业银行信贷资金配置错位 1、国有商业银行信贷投资偏向。如果以工业总产值或不同经济类型的产值为因变量Y ，以商业银行信贷资金用于固定资产投资的金额做自变量X ，通过i it线性回归求出 1984 年-2004 年因变量对自变量的弹性，结果表明国有工业产值对信贷资金投入的弹性最小，仅为 0.757，小于集体企业、城乡个体及其他经济类型对信贷资金投入的弹性，这说明国有银行强力扶植国有经济是以降低金融系统的信贷资金效率为代价的，即经济体制改革过程中的金融制度安排，存在着明显的“所有制歧视”和“信贷偏向”，金融抑制现象长期伴随中国经济生活的现实之中。 2、国有商业银行信贷资金漏损。我国经济体制已由传统的计划经济体制转 2向多种经济成分并存的社会主义市场经济新体制，政府主要采取控制利率和信贷配给手段对银行进行调控，不同所有制企业贷款利率和贷款规模不同，导致商业银行信贷市场双轨制，并由此产生出一块租金市场，蕴藏着巨额信贷租金成为金融机构寻租的源泉，吸引众多利益集团参与分享租金，导致我国商业银行信贷市场资金的严重漏损。我国商业银行信贷市场每年巨额资金漏损严重又伤害了企业的融资能力，其后果是经济效益好的私营个体企业得不到贷款，或贷款成本过高,而经济效益差的企业则可以通过贿赂或政府保护容易获取商业银行信贷资金，这显然是一种典型的逆向选择行为。 3、国有商业银行政策性贷款问题突出。政策性贷款是商业银行信贷风险增大的重要途经，政策性贷款实施结果严重降低了我国金融系统的营运效率。 4、国有商业银行信贷市场行为金融范式凸现。商业银行信贷市场存在“羊群行为”、“非贝叶斯法则”、“过度反应”等行为金融学现象；比如中国四大国有商业银行集中了银行业 80%左右的信贷资金，且这四大国有商业银行 80%的贷款发放给了只占经济总量约 40%的国有大企业，而更奇怪是非国有商业银行也将贷款集中投向大企业，也就是说，国有大银行将贷款投向大企业的行为对非国有中小型银行形成了群体压力，非国有中小型银行在信贷市场信息不对称的影响下无法掌握足够的信息帮助自己做决策判断，就只好选择从众策略，将贷款集中投向大企业，以致商业银行信贷市场资金配置羊群行为凸现。 5、国有商业银行规模经济和范围经济。国有商业银行存在规模经济而股份制银行存在轻微的规模不经济;国有商业银行在其传统业务(存款、贷款)上具有规模经济,在投资上具有规模不经济,股份制商业银行则相反;国有商业银行及股份制商业银行都存在总体范围经济;国有商业银行在贷款和存款上的范围经济大于在投资上的范围经济,股份制商业银行在贷款上不具在范围经济,而在投资和存款上具有显著的范围经济;国有商业银行和股份制商业银行在贷款和投资组合上都不具有成本互补性,而在贷款和存款及存款和投资组合上都具有轻微的成本互补性

6. 商业银行常见的风险管理措施

    　　商业银行常见的风险管理有哪些呢?下面由我与大家分享，希望你们喜欢!欢迎阅读!
       　　商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。本文将逐一简析。
       　 　一、风险分散 
       　　风险分散就是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。“不要将鸡蛋放在同一个篮子里”这句古老的投资  名言  形象地诠释了这个观点。
       　　风险分散的理论依据是马科维茨的投资组合理论。他认为只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关的两种资产)，分散投资于两种资产就能够起到降低风险的作用。
       　　而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就能够通过这种分散投资的策略完全消除。
       　　根据多样化投资分析风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至是同一个借款人。
       　 　二、风险对冲 
       　　风险对冲是指通过投资或购买与标的资产(Underlying Asset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
       　　风险对冲对管理市场风险，如利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。
       　　 三、风险转移 
       　　风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济  措施  将而将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。
       　　风险转移分为  保险  转移和非保险转移
       　 　四、风险规避 
       　　风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是：不做业务，不承担风险
       　　在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。
       　　例如：商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好来确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。
       　　对于不擅长且不愿意承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使该业务部门降低业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域
       　　没有风险就没有收益，风险规避策略在规避风险的同时，自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会。风险规避策略的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。
       　 　五、风险补偿 
       　　风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
       　　对于无法通过风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避进行有效风险管理的情况，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险价格的补偿。
       　　商业银行可以预先在金融资产定价中充分考虑各种风险因素，通过价格调整来获得合理的风险回报。例如，商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的利率优惠;而对于信用等级较低的客户，商业银行在基准利率的基础上调高利率。
       　　对商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对所承担的风险进行合理定价，如果定价过低，将使滋生所承担的风险难以获得合理的补偿;定价过高又会使自身的业务失去竞争力，陷入业务萎缩的困境。
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7. 浅谈商业银行风险管理

 　　随着经济全球化的发展，商业银行面临前所未有的发展机遇与挑战。尽管随着金融体制改革和银行制度变革取得了一些成就，但作为高风险行业并从事经营货币业务的商业银行，存在的问题依然很多。为实现长期可持续发展，则务必做好控制自身潜在风险的任务，并采取切实可行的银行风险防范措施。文章通过对现阶段我国商业银行风险管理现状的观察分析，提出商业银行风险管理中存在的问题和不足，提出对商业银行风险管理相应的改进方法和对策。
  　　浅谈商业银行风险管理    
  　　
  　　从商业银行诞生至今的经营历史中，其收益与风险总是一对孪生兄弟共同伴随着商业银行而存在。收益是商业银行追求的目标，但是风险却是商业银行为追求收益而付出的代价，为追求较高的收益就必须承担较高的风险，如果不想承担风险，就只能获得一个平均的收益。因此，如何在追求收益的过程中更好地防范和控制好风险，在商业银行的发展历史中，一直是一个令商业银行经营管理者颇费精力但又不得不时时刻刻认真对待的事。
   　　一、商业银行风险的内涵 
  　　了解商业银行风险的内涵，是理解商业银行风险管理，建立健全商业银行风险管理体系的基础。目前理论界对风险的界定，主要有以下一些观点：
  　　（1）风险是结果的不确定性；
  　　（2）风险是损失发生的可能性，或可能发生的损失；
  　　（3）风险是结果对期望的偏离；
  　　（4）风险是导致损失的变化；
  　　（5）风险是受伤害或损失的危险。可见，对于风险这一概念理论界尚未达成一致的认识，并无一个统一的定义。对风险的上述解释分别从不同的角度揭示了风险的某些内在特性。
  　　综合以上诸多定义的分析和比较，笔者将风险定义为：风险是实际结果和预期结果相背离从而产生损失的一种不确定性。银行属于高风险行业，故其风险既可狭义地理解为实际收益与目标收益的偏差，又可广义地理解为经营现状与发展目标的偏差。笔者认为所谓商业银行风险，就是指商业银行在经营中由于各种不确定因素的存在而招致经济损失的可能性。银行是一个经营风险的行业，任何业务经营中的风险都是不可避免的。从经营对象看，商业银行经营的是货币资金，而不是具有各种使用价值的物质商品，因此，商业银行所面临的各种风险均直接表现为货币资金损失风险。存在风险并不可怕，关键是要想方设法控制好风险。对银行来说，通常的风险公式是：业务内在风险―可控制的风险=剩余风险。很显然，控制风险的能力越强，被控制的风险量越大，剩余风险就越小，因此，银行的主要任务是准确地衡量风险，清醒地知道风险在哪里，及时地监测风险，并有效地管理风险。
   　　二、商业银行风险管理中存在的问题 
   　　1、风险管理体制不完善。 
  　　商业银行治理结构虽然得以建立但还不完善，运作欠规范，产权制度不完善，缺乏有效的激励机制和约束机制，这些体制劣势使得商业银行风险控制和管理能力较差。另外，实施有效的风险管理所需的法律体系以及市场调控机制也需要进一步的完善。
   　　2、风险管理理解不到位，风险意识淡薄。 
  　　目前国内商业银行对风险管理的认识和理解尚不到位。我国商业银行普遍只关注业务量的扩张和发展，对盲目发展业务中存在的风险重视不够，风险意识淡薄。绝大多数银行员工认为，风险管理是风险控制部门的事情，与自己无关；大部分业务人员错误地将对风险的重视和管理放在自己工作的对立面，认为对风险进行控制与降低业务量是一回事，而没有将风险与利润密切联系起来；部分风险管理人员对风险管理理解欠缺，简单地认为风险控制就是减少业务量，采取单纯缩减业务量的错误极端方式来逃避承担风险的责任。
   　　3、风险管理技术和工具落后。 
  　　商业银行信用风险管理已使用了客户信用评级系统和信贷资产分类系统，并自主开发了小企业评级模型等技术工具，但量化的.水平还有待提高。操作风险管理、市场风险管理技术工具仍属空白。国际银行的风险计量依赖于基础数据，内部评级比较完善，同时还借鉴中介机构的外部评级结果，帮助实现信贷决策。对比国际先进水平来看，商业银行风险识别能力比较薄弱，无论在数量上还是质量上，同国际先进做法相比都存在差距，主要判断式信贷决策仍占主流。
   　　4、由于操作不当导致银行的业务风险扩大。 
  　　首先，由于我国的非银行金融机构在融资方式上带来的竞争及外资银行大举进入中国市场导致传统业务的激烈竞争和利润下降，许多商业银行放弃稳健经营原则，通过发展高风险业务取得较高的收益，加大了经营风险。其次，由于传统体制下银行的经营风险完全由国家来承担，使一些银行误认为没有资本金一样可以扩张，从而重规模轻效益，经营效益不能随着资产规模的扩大而同步提高，从而使一些危害银行长远发展的业务大规模存在。再加之有些银行员工素质不良，领导干部的贪污腐化行为以及银行内部的监督防范措施不力，也导致了银行不良信贷资产的增加，使银行的经营风险进一步加大。
   　　5、风险管理人才欠缺，人力资源储备不够。 
  　　风险管理是一门综合学科，所涵盖的范围不仅包括管理学、金融学、经济学、统计学等社会科学知识，同时还采用了系统工程学、物理学等自然科学研究方法。因此，风险管理对人员素质要求很高。目前，由于我国商业银行长期对风险管理的重视不够，风险管理意识淡薄， 无论是在商业银行界还是在受高等教育人群中，从事商业银行风险管理人员的素质都与西方发达国家商业银行存在差距， 这成为制约我国商业银行风险管理能力提升的重要因素。
   　　三、新形势下商业银行强化风险控制的策略建议 
  　　商业银行目前存在许多问题和不足，如何解决这些问题，使银行风险降到最低，提高银行抵御风险的能力与竞争力，已刻不容缓。
   　　1、健全风险管理组织体系，实现全方位、全过程的风险管理 。当前我国商业银行要利用改制上市之机，根据股权结构变化，建立符合自身战略定位的全面风险管理体系，逐步形成由银行董事会及其高级经理直接领导的、以独立的风险管理部门为中心、与各个业务部门紧密联系的内部风险管理系统。董事会作为全行风险管理的最高决策机构，负责对风险管理的整体战略决策，对银行风险管理负有最终责任；独立的风险管理部门实行垂直领导，具体实施对本行风险的全面管理，推动风险管理体系建设。在执行层面上要改变以前商业银行内部条条框框的行政管理模式，实现以业务流程为中心的管理体制，业务部门也要逐步设立单独的风险管理岗位，从业务风险产生的源头进行有效控制，各部门业务主管和业务经理对其业务风险负责，使风险管理横向延伸，纵向管理，实现管理过程的扁平化。与此同时我国商业银行应积极借鉴国际大银行的组织模式与运作经验，加快法人治理结构的建设，通过引进战略投资者，建立权利、责任、利益边界明晰的组织架构和运行规范、管理科学、内控严密、运转高效的经营机制和管理体制、加快推进体制改革和机制转换、提高风险防范能力和内部控制水平。
   　　2、提高风险管理意识。 由于风险具有不可规避性，因此银行需正视风险的存在，通过对风险的有效管理，来达到控制风险的目的。风险管理意识应该融会贯通至整个银行内部以及每一个员工的心中，即银行的每个员工在进行每一项业务时都必须时刻牢记风险因素，并将风险与收益相比较的意识牢记心中，同时清晰地认识和明白控制风险和创造效益同样重要。为了达到这一目的，公司各级管理层需在其经营理念中加入风险管理理念，同时设计科学的激励约束机制，将收益的效果扩大到长期，以保证风险管理文化得到切实的贯彻和实施。
   　　3、建立宏观经济预警系统。 
  　　（1）加大对国家宏观政策和经济形势的研究，从战略高度上确定银行业务的重点方向。银行在正常的业务经营和风险管理之外，应服务于决策层的专门机构，研究国家的财政政策、货币政策、产业政策等宏观政策，分析宏观经济运行情况，把握金融监管当局的政策取向，提出商业银行业务发展的重点区域、行业，尽量避免因与国家或监管当局的政策抵触而导致的政策风险。
  　　（2）建立前瞻性的风险管理体系。股份制商业银行的风险管理不仅要关注资产或项目当前存在的风险，同时也要对未来的风险作出评估，并且建立可能的应对措施。也就是说股份制商业银行的风险管理要具有前瞻性，它不仅要看到眼前的风险，更要预测未来的风险。
   　　4、加强风险管理文化建设，增强全面风险管理的意识。 
  　　无数事例说明，建立科学的风险管理理念比识别和风险评估更重要。在国际上不少金融机构因风险控制不当而造成倒闭的案例中，原因往往并不是因为它们缺乏风险控制的机制，而主要是因为其从业人员的风险管理意识过于薄弱。因此，自上而下树立科学的风险管理理念和营造浓厚的风险文化至关重要。培育风险管理文化一方面要提高员工法制观念，使遵纪守法、严格执行各项内控制度成为员工的自觉行动，增强自我约束力，夯实风险防范根基；另一方面通过广泛的风险教育和重视业务上的风险估计来培养所有人员对风险的敏感和了解，让每一位员工认识到自身工作岗位上可能存在的危险，时刻警觉，养成按照规章制度要求办事的习惯，形成防范风险的安全屏障。
   　　5、要根据市场和企业的需求创新产品和服务。 
  　　在应对危机时，企业会有新的需求、新的服务工具和新的产品的要求，这应该是商业银行进行创新的重要时期。历史的经验告诉我们，每一次危机过后，都会涌现出大量的创新，形成一个创新发展的高峰期。商业银行要根据企业的新的需要及时创新业务模式、产品和服务方式，提高对企业的服务能力，满足客户新的需求，在新的层面拓展客户服务能力。这是应对危机的重要措施和积极态度，也是未来发展的重要基础。但创新必须以风险控制为前提，所有的创新包括体制创新、制度创新、业务创新、产品创新和流程创新都是以风险的有效控制为前提，要充分提示风险，有效地建立经营管理风险政策，慎重地制定业务风险政策，梳理经营管理流程，所有的新兴业务和新兴产品都以事前的风险论证为前提，使风险程度始终处于可控的状态。
   　　6、培养专业风险管理人才。 
  　　由于风险管理对人员的素质要求高，因此我国商业银行需按照自身形成的风险管理组织体系的要求，有计划、有针对性地培养各种类型的风险管理专业人才， 从而建立一支高素质的专业风险管理队伍。在人才的选择和培养方面，可以采用制定个性化的培训计划，定期组织培训，并通过笔试、实战等形式进行筛选，留下更优秀的人才。培养计划不仅针对中、低层管理人员，还需覆盖高层管理人员，尤其是风险管理决策权所在的管理层，使得我国商业银行从上至下的管理人员素质得到全面提升，从而全面提高我国商业银行识别、抵御风险的能力。
  　　总之，商业银行增强风险管理能力、提升风险管理水平、完善商业银行风险管理体系不是一蹴而就的事，是一项长期重大的意义深远的艰巨任务。只有结合银行发展的市场环境，提高风险防范意识，完善自身的管理机制，才能避免商业银行的损失。

8. 商业银行信贷风险产生的原因及防范的措施

商业银行信贷风险产生的原因及防范的措施

国有商业银行信贷管理体制怪圈 我国商业银行信贷管理体制改革似乎形成这样一个怪圈：放权让利→内部人控制→不良贷款巨额递增→加强监管→信贷紧缩→产生新的不良资产，即我国政府在商业银行信贷管理体制改革过程中处于一种两难境地：既担心过度监管会造成信贷紧缩，又担心权力过度下放会导致对内部人控制的失控，那么，究竟是什么原因造成我国信贷管理体制改革不能适应市场经济发展的客观要求呢？其原因之一是国有商业银行产权主体虚置。现代企业理论要求所有人和债 1权人对经营者进行监督和约束，而国有银行的所有权是由中央政府和地方政府代表行使的，银行的债权人主要是储蓄的居民，经营权掌握在银行经理手中，所有权和经营权相分离的结果必然存在激励不相容、信息不对称和责任不对等等问题。银行经理在个人效用最大化原则的主观动机驱使下，为了自己或部门利益可能违规经营，发放明知难以收回的贷款，而产生的呆帐最后由国家代表的所有权人承担；其原因之二是国有商业银行委托——代理链中各主体的权力和义务不对等。中央政府对于金融机构的管理一般是通过中间人（中间人主要是中国人民银行和工、农、中、建四大国有银行的各级主管部门）来进行。中间人相对于上一级来说是代理人，相对于下一级或银行来说是委托人，这样就形成了一条委托——代理链。但是，在这个委托代理链中，各个主体的权利和义务是不对称的；其原因之三是独特的银行权力结构。国有银行的权力结构比较特殊，表现在行政干预下的内部人控制。政府对银行的人事任免拥有绝对的权威，其债权人几乎没有发言的权力，且政府对经理人员的任免、奖惩标准不仅仅取决于银行经济绩效，还包含政治和其它等主观因素，这必然使得银行经理人员的行为目标效用函数偏离银行财富最大化的准则。此外,商业银行信贷管理体制几个阶段的划分正好构成我国金融体制渐进式改革步骤“次优选择”的集合,中国改革以来持续的经济高速增长在一定程度上可以说是以银行信贷扩张和不良资产的积累为代价的，而从次优选择银行信贷管理体制改革的时点看，信贷金融制度安排在时间表上确实存在着严重的错位，次优拐点选择把持不当。 三、 国有商业银行信贷资金配置错位 1、国有商业银行信贷投资偏向。如果以工业总产值或不同经济类型的产值为因变量Y ，以商业银行信贷资金用于固定资产投资的金额做自变量X ，通过i it线性回归求出 1984 年-2004 年因变量对自变量的弹性，结果表明国有工业产值对信贷资金投入的弹性最小，仅为 0.757，小于集体企业、城乡个体及其他经济类型对信贷资金投入的弹性，这说明国有银行强力扶植国有经济是以降低金融系统的信贷资金效率为代价的，即经济体制改革过程中的金融制度安排，存在着明显的“所有制歧视”和“信贷偏向”，金融抑制现象长期伴随中国经济生活的现实之中。 2、国有商业银行信贷资金漏损。我国经济体制已由传统的计划经济体制转 2向多种经济成分并存的社会主义市场经济新体制，政府主要采取控制利率和信贷配给手段对银行进行调控，不同所有制企业贷款利率和贷款规模不同，导致商业银行信贷市场双轨制，并由此产生出一块租金市场，蕴藏着巨额信贷租金成为金融机构寻租的源泉，吸引众多利益集团参与分享租金，导致我国商业银行信贷市场资金的严重漏损。我国商业银行信贷市场每年巨额资金漏损严重又伤害了企业的融资能力，其后果是经济效益好的私营个体企业得不到贷款，或贷款成本过高,而经济效益差的企业则可以通过贿赂或政府保护容易获取商业银行信贷资金，这显然是一种典型的逆向选择行为。 3、国有商业银行政策性贷款问题突出。政策性贷款是商业银行信贷风险增大的重要途经，政策性贷款实施结果严重降低了我国金融系统的营运效率。 4、国有商业银行信贷市场行为金融范式凸现。商业银行信贷市场存在“羊群行为”、“非贝叶斯法则”、“过度反应”等行为金融学现象；比如中国四大国有商业银行集中了银行业 80%左右的信贷资金，且这四大国有商业银行 80%的贷款发放给了只占经济总量约 40%的国有大企业，而更奇怪是非国有商业银行也将贷款集中投向大企业，也就是说，国有大银行将贷款投向大企业的行为对非国有中小型银行形成了群体压力，非国有中小型银行在信贷市场信息不对称的影响下无法掌握足够的信息帮助自己做决策判断，就只好选择从众策略，将贷款集中投向大企业，以致商业银行信贷市场资金配置羊群行为凸现。 5、国有商业银行规模经济和范围经济。国有商业银行存在规模经济而股份制银行存在轻微的规模不经济;国有商业银行在其传统业务(存款、贷款)上具有规模经济,在投资上具有规模不经济,股份制商业银行则相反;国有商业银行及股份制商业银行都存在总体范围经济;国有商业银行在贷款和存款上的范围经济大于在投资上的范围经济,股份制商业银行在贷款上不具在范围经济,而在投资和存款上具有显著的范围经济;国有商业银行和股份制商业银行在贷款和投资组合上都不具有成本互补性,而在贷款和存款及存款和投资组合上都具有轻微的成本互补性