系统性风险 β系数也称为贝他系数(Beta coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。 实际上就是个股根大盘的连动性,如果这种连动性很强的话,那么一旦出现系统性风险,个股难逃厄运, 庄股这种风险就小,可以反向考虑 大盘蓝筹一般都同步
实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B) 其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数。 简单的算就是10%*15%*相关系数=100