程序化交易的期货交易

1. 程序化交易的期货交易

期货程序化交易作为我国程序化交易的重点，部分期货投资者已经通过程序化交易构建了自己的交易系统。更多的期货公司与软件开发公司更加的侧重于期货程序化交易，但我们投资者千万不要忽略了程序化交易，我们一直在跟随市场行情变化，修改制定新的程序化交易模型，目的就是完善属于我们自己的交易系统，获取稳定的收益。程序化交易授课1.公式程序在K线图中详细运行机理2.程序编写语法结构与实例讲解3.功能函数的详细讲解与实例应用4.公式编写从思路到公式的完整过程详细讲解5.公式编写多个实例练习与讲解6.公式编写实用技巧与注意事项讲解7.常见公式疑难问题深入讲解8.公式操盘思路与稳定盈利关键9.课后公式相关问题的快速详细解答

2. 期货程序化交易的原理是什么？

期货程序化交易就是指利用计算机软件程序制定交易策略并实行自动下单的交易行为。

其主要解决的就是如何处理好市场数据，交易规则和交易者思想
这三者之间的协调。

程序化交易系统的形式分为1，价值发现型。2，趋势追逐型。3，高频交易型。4，低延迟套利型。

系统设计的原则：1，准确性。2，稳定性。3，简单性。

可追问，望采纳。

3. 请问程序化交易系统是如何实现的？用的是什么编程语言？怎么测试？适用范围是什么？谢谢！

1、程序化交易系统目前主要是通过计算机程序实现的，其实就是把交易者决策的过程用计算机语言描述出来，然后由计算机给出交易建议或直接发送交易指令到期货公司的交易系统中去，完成一笔交易。 比如我们用自然语言思考某个品种是否应该买入卖出时：“如果大豆0901价格跌破3000元，则开仓卖出三分之一......”用计算机语言描述时可能就是： “IF A0901<=3000 THEN SELL......” 当然实际上的程序编写是比较复杂的，因为要做大量的逻辑判断和公式计算。 2、理论上来讲，用什么语言都可以完成这样的任务，但因为涉及到大量的数据读写和网络存取，所以最好用自带数据库功能的编程语言，比如Delphi，不但数据库功能很强，而且可直接读写SQL-Server、Oracle、Sybase等证券期货行业普遍采用的数据库，相应的网络控件也齐全。 3、此类交易系统适合所有的交易市场，证券、期货、外汇都已经有了类似的交易系统，但各自的模型基础不一样，因为这些软件都是根据交易者的经验来建立交易模型并编写的，而不同的交易者思路是不完全相同的。 4、在证券市场和期货市场上，如果个人要建立一个计算机程序化交易系统的话，首先要做的当然是建立交易模型，也就是把自然语言描述的交易决策过程转换成计算机语言。 其次是建立交易接口，这里有两个接口问题要解决，一是你的交易程序要读取行情软件的数据，以便系统根据行情数据作出交易决策并发出交易指令；二是你的交易程序发出的指令要下到证券公司（期货公司）的交易服务器上去，就像你自己敲单一样。 接口问题涉及到TCP/UDP端口的读写，证券（期货）公司和交易所的通信都是通过TCP/UDP进行的，他们不对最终客户开放接口，这就需要你自己破解数据格式了。 所以要建立一套有效的程序化交易系统，不但要求程序的编写者有成功的、长期有效的交易经验，还要懂得将这些经验用计算机语言描述出来，这不是一个很简单的过程。

4. 如何鉴别期货程序化交易系统的好与坏？求解答

文章来源: 智冠丰银程序化 在运用趋势交易系统时模型是具体的发送指令者，交易模型由各类计算机语言编写而成，它关乎着投资者能否长期盈利的关建地位，因此正确的认识与识另一款期货趋势交易系统的好坏尤为重要。智冠丰银将多年来对程序化交易模型的研究结果现与大家分享。 首先我们要将交易系统的种类区分开来比较，趋势交易系统与日内交易系统不能同比，在下文中我们再着力讲述《日内系统的选择与鉴别》 。从程序化软件上来分目前大体分为文华财经与交易开拓者两款主流，做为一款以固定手数交易的期货趋势交易系统（交易手数人工调整）来讲我们认为使用文华财已经可以达到要求，做为波段交易通常的盈利比列一般都是较大的，尽管文华财经是采用市价发单会带来滑点，但我们可以想到通常波段交易的盈利或亏损一单都在千元或万元以上，一两个点的滑点并不会影响整体的交易结果。而一款正常的趋势交易系统一年的交易次数在50到100次间，这也并不会由于滑点对年终的利润形成较大的影响，对于普通的期货交易者来讲文华财经以通俗易懂的界面是最佳的选择。期货趋势交易系统一年交易多少合适？ 智冠丰银认为一个趋势交易系统以波段交易为主，交易次数太少不付合实际的交易，说明止损大，不能抓住更小的波段。一月一次则一年12次试问谁会持仓这么久？人们选择期货就是为了短线灵活的交易方式，但交易次数如果太多则说明交易成本会太高，加上滑点很不可取。并且这种交易模型在震荡行情中会反复开仓形成较大的资金回辙。我们认为一年交易50-100次间较为适当。如何识别一个期货趋势交易系统的有效性？ 很多朋友在选择模型时只关注测试曲线平稳与否与盈利大小这是很不正确，如果一个模型的测试曲线过于平均是有刻意优化的成份！只是为了给别人展示看的，过于优化的模型因为所有的参数都是针对测试的这段行情，因此在以后的行情中会出现较大的亏损，因为未来的行情千变成化。而我们追求的趋势交易系统必须具有一定的自适应功能，能够适合行情变化而自动做出调整。同样我们可以这样来检验：一个完整的趋势交易系统它是一个优质的交易策略，它应适合多个品种，如果一个模型能适用相近的较多品种和周期那则说明这是一个真正的好策略。也证明了交易策略的有效性。（不含未来函数）趋势交易系统应测试多久？ 关于交易模型测试并不在于测试的长久，要以测试的交易次数为标准，因为有些模型选择的周期较大，只用时间来衡量是不科学的，一个趋势系统理论上测试越多越好，但都会受到历史数据的限制，一般有50次测试交易，再加以上两条的标准大体就是推断出一个期货趋势交易系统的有效性了。新手如何使用期货趋势交易系统？ 对于一个程序化交易新手来说首先要克服心理这一关，要改掉从前自已的交易习惯从而按信号来交易，既使信号的交易方向与你分析的完全相反你也只能按信号来交易（当然现在的软件都可以自动完成交易），程序化交易最忌讳就是不能严格的执行每一单交易，如果你确实对自已手中的交易模型没有十足的把握担心会对自已造成损失，又想体验交易模型的量化结果我们建议您可以用最低的仓位来运行这个交易模型，这样一点盈亏自已总不会在意的。对于新手来说选择良好的进场机会最为重要，一般情况下当交易模型连续亏损几单后进场最理想（具本连亏几次视模型而定），因为经过短期的回辙后风险已充分的释放，接下来可能就是不断的盈利交易，也会使投资者更有信心。三个月或半年过后你会发现账户的盈利已累积到了一定比列，这时您对模型也有更多的了解，可以适当的增加仓位以达到更大的盈利。 总之确定一个交易模型的有效性后就需要我们坚持连续的执行指令才会达到盈利的目的，趋势交易模型换言之就是一个赚大亏小的工具，谁想追求只赚不亏谁就会是输者，谁越怕亏钱谁反而在赚小亏大。一个优质的交易模型它正是一个赚大亏小的工具而已。

5. 程序化交易系统的特点是什么？

1、顺势交易：大多数交易系统都是顺势交易系统，也存在一些逆势交易系统。
 
 2、纯粹技术分析性：系统交易方法完全排除任何基本面分析的影响。
 
 3、客观性：程序化交易系统以计算机为决策工具，完全排除了决策主体的主观判断，从而有效解决了交易者的情绪对交易的负面影响这个问题。
 
 4、数量化：完全数量化。
 
 5、机械化：程序化交易系统的全部规则和参数完全机械化，使得系统交易方法相对于非系统交易方法而言比较容易实施。
 
 6、资金管理制度化：资金管理制度是交易系统的有机组成部分。
 
 7、风险控制制度化：风险控制制度是交易系统的有机组成部分。
 
 8、系统性：交易系统本身是一个系统，交易小组和交易系统二者又构成一个新的更大的系统。
 
 9、一致性：采用系统交易方法，使得交易决策活动具有一致性，这对于交易者获得长期的稳定的获利具有根本意义。
 
 10、反应迅速：程序化交易系统对于市场的波动反应迅速，有利于系统交易者在剧烈波动的行情中抓住瞬息即逝的交易机会。
 
 11、风险型决策：如果一个交易者采用系统交易方法进行交易决策活动，那么系统发出的每笔交易指令的具有相对稳定的获胜概率和期望收益率，这就使得在系统交易方法指导下的交易决策成为一种风险型决策。风险型决策的系统交易方法有利于交易者运用现代投资组合理论和方法。这一点对于非主力大资金非常有利。
 
 程序化交易系统的设计是一项复杂的系统工程，不是简单的几个指标的应用，理论上来说程序化交易系统就是一种赢利模式，体现的应该是设计者的操作风格和手法，设计者应该是实际操作中的赢家，所做的只是把行之有效的赢利模式程序化、自动化。

6. 期货程序化交易系统是如何实现的，用的是什么编程语言

、程序化交易系统目前主要是通过计算机程序实现的，其实就是把交易者决策的过程用计算机语言描述出来，然后由计算机给出交易建议或直接发送交易指令到期货公司的交易系统中去，完成一笔交易。
比如我们用自然语言思考某个品种是否应该买入卖出时：“如果大豆0901价格跌破3000元，则开仓卖出三分之一......”用计算机语言描述时可能就是：
“IF
A0901<=3000
THEN
SELL......”
当然实际上的程序编写是比较复杂的，因为要做大量的逻辑判断和公式计算。
2、
理论上来讲，用什么语言都可以完成这样的任务，但因为涉及到大量的数据读写和网络存取，所以最好用自带数据库功能的编程语言，比如Delphi，不但数据
库功能很强，而且可直接读写SQL-Server、Oracle、Sybase等证券期货行业普遍采用的数据库，相应的网络控件也齐全。
3、此类交易系统适合所有的交易市场，证券、期货、外汇都已经有了类似的交易系统，但各自的模型基础不一样，因为这些软件都是根据交易者的经验来建立交易模型并编写的，而不同的交易者思路是不完全相同的。
4、在证券市场和期货市场上，如果个人要建立一个计算机程序化交易系统的话，首先要做的当然是建立交易模型，也就是把自然语言描述的交易决策过程转换成计算机语言。
其次是建立交易接口，这里有两个接口问题要解决，一是你的交易程序要读取行情软件的数据，以便系统根据行情数据作出交易决策并发出交易指令；二是你的交易程序发出的指令要下到证券公司（期货公司）的交易服务器上去，就像你自己敲单一样。
接口问题涉及到TCP/UDP端口的读写，证券（期货）公司和交易所的通信都是通过TCP/UDP进行的，他们不对最终客户开放接口，这就需要你自己破解数据格式了。
所以要建立一套有效的程序化交易系统，不但要求程序的编写者有成功的、长期有效的交易经验，还要懂得将这些经验用计算机语言描述出来，这不是一个很简单的过程。

7. 什么叫“期货程序化交易产品”

　　既然畅谈，我就说说自己的理解吧。期货程序化交易，又称期货量化交易产品，指的是利用量化指标、模型策略等，在期货交易软件上交易，以克服人类对金钱的贪婪和恐惧。
　　个人认为从投机的角度来看程序化产品可以分以下几类：
　　1、高频交易，这个在国外是比较流行的，在国内由于手续费、网速等问题，并不是很流行，个人的感觉是追多追空的策略，设的止损和止盈是非常必要的，也是看一个高频交易产品的能力的关键。
　　2、震荡式交易产品，这个一般需要较高的胜率，一般要在60%以上，因为交易的次数比较多，盈亏比不高，以胜率取胜。
　　3、趋势式交易产品，这种产品一般是低胜率，一般在30%左右，高盈亏比，比如错了很多次，但是赚一次就很多，这个也是科学的，因为从概率的角度上说，赔小钱，赚大钱，只要赔小钱的次数加起来仍然小于赚的大钱，整体就是赚钱的。
　　期货程序化还有有一些套利的产品，比如股指期货与沪深300的套利，这个一般针对机构、农产品套利、比如大豆、豆油和豆粕等等，程序化套利模型大多数是统计套利，与专业的投机商一样，也有很多的不足，很有可能受到政策的冲击，当然，这个也看制作者的水平了。
　　一般来讲，无论什么产品，程序化交易还需要加上一些对冲的策略，单纯的一个品种，其实是对客户不负责的，风险都是很大的，加上对冲的策略，自然让收益率更加的稳定。

8. 期货程序化交易好用吗

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